Econonomía
Segunda Parte: Ejercicio de estimación
Notación
Xt= X transpuesta
Y= Beneficios
X1=Productividad
X2= Publicidada.)
Xt*X
Xt*Y
100
263
991
4881
263
930
2662
13512
991
2662
13771
47766
b.)
(Xt*X) Inversa
Betas
0,060971598
-0,010484512-0,00236098
43,1609781
-0,01048451
0,004210075
-5,9333E-05
2,87755352
-0,00236098
-5,93326E-05
0,00025399
-0,19363712
c.)
Betas trans Bt
43,16097809
2,877553516-0,19363712
Bt*(Xt*Y)
240300,9666
Sigma cuadrado:
738,0725
Yt*Y
311894
Matriz de varianza- covarianza
n-k
97
45,00146
-7,73833
-1,74257583
-7,73833024
3,107341-0,04379173
-1,74257583
-0,043792
0,18746197
A partir de la matriz de varianzas y covarianzas puedo realizar la siguiente prueba:
Ho: B2=B3
Ha: No Ho
El t de tablarealizado en Excel con la función: INV.2C(0.05;97) es: 1,984723
Haciendo la región de rechazo: Rechazo Ho si Tcalculado>Ttabla
Concluyo que no se cumple la desigualdad; por tanto NO rechazo Ho, lo que meindica con un nivel de significancia de 5% que B2-B3=0 o lo que es lo mismo B2=B3
d.) Coeficiente de determinación
Para hallar este coeficiente utilicé la siguiente fórmula donde se usan matrices:Reemplazando los valores obtenidos en las estimaciones anteriores:
Por propiedades, reemplazo los valores dados y obtengo
Luego elevo al cuadrado:
Interpretación: El 2,79% de lavariabilidad de os beneficios (Y) es explicada por el modelo.
Interpretación de los betas:
Por un aumento de un millón de dólares en la productividad de sus empleados, seespera que en promedio losbeneficios aumenten 2,87755352 dólares Ceteris paribus.
Por un aumento de un millón de dólares en publicidad, se espera que en promedio los beneficios disminuyan 0,19363712 millones de dólares...
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