Ecuacion Con Lnipc

ECUACION CON LNIPC:

COMPROBACION ECONOMETRICA:
El signo de la variable exógena LNIPC es positivo y explica que por cada 1% que aumente el IPC (la inflación) la cartera de morosidad aumentará 1.26%, esto es debido a que al aumentar la inflación, la capacidad de producción y por ende la capacidad de consumo baja y por lo tanto hay menos capacidad para pagar deuda.
Estadístico T: Con 10 gradosde libertad y con el 95% de confianza se afirma que; como el estadístico T es mayor que el valor critico T en la tabla, se acepta y afirma que los valores de los coeficientes son distintos que cero; por lo tanto la hipótesis alternativa es aceptada (2.4960> 2.228).
Estadístico F: Con un grado de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador, F estadístico de la ecuación;6.2302 es mayor que el valor crítico de la tabla; 4.96, por lo tanto el conjunto de coeficientes de la regresión es distinto de cero, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa.
SE OF Regression: 0.525944/6.867429= 7.66% por lo que aceptamos la ecuación ya que el SE OF REGRESSION se acerca a 0, o no excede de 15%.
R-SQUARED: El IPC explica el 38.39% de la variación de lacartera en mora del BAC en una muestra de 12 observaciones, no es muy alto el porcentaje porque existen más variables exógenas de las que estamos tomando en cuenta para explicar la variación de la cartera morosa del BAC.
Durbin-Watson Stat: No existe relación entre las variables ya que en las tablas siguientes podemos observar que ninguna de las barras de las observaciones pasan los parámetrosseñalados y la tabla de la correlación serial LM Test la F-Statistic la R-Squared son mayor que el 5%.

ECUACION CON LNPIB:

COMPROBACION ECONOMETRICA:
Rechazamos esta ecuación debido a que el signo del coeficiente LNPIB es incorrecto al momento de explicar la variación del PIB con la cartera de morosidad del BAC, ya que si aumentare el PIB tendría que disminuir la cartera morosa y sidisminuyere el PIB tendría que aumentar la cartera morosa, por lo que el signo del coeficiente debe ser negativo, ya que la cartera morosa ha aumentado en el BAC.
ECUACION CON LNTCO:

COMPROBACION ECONOMETRICA:
El signo de la variable exógena LNTCO es positivo y explica que por cada 1% que aumente el TCO (Tasa de Devaluación del Córdoba) la cartera de morosidad aumentará 2.26%, esto es debido a que alaumentar el tipo de cambio, el poder adquisitivo disminuye y se requiere más córdobas para comprar dólares y pagar las obligaciones que están dolarizadas.
Estadístico T: Con 10 grados de libertad y con el 95% de confianza se afirma que; como el estadístico T es mayor que el valor critico T en la tabla, se acepta y afirma que los valores de los coeficientes son distintos que cero; por lo tantola hipótesis alternativa es aceptada (2.67 > 2.228).
Estadístico F: Con un grado de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador, F estadístico de la ecuación; 7.15 es mayor que el valor crítico de la tabla; 4.96, por lo tanto el conjunto de coeficientes de la regresión es distinto de cero, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa.
SE OFRegression: 0.511720/6.867429= 7.45% por lo que aceptamos la ecuación ya que el SE OF REGRESSION se acerca a 0, o no excede de 15%.
R-SQUARED: El TCO explica el 41.67% de la variación de la cartera en mora del BAC en una muestra de 12 observaciones, no es muy alto el porcentaje porque existen más variables exógenas de las que estamos tomando en cuenta para explicar la variación de la cartera morosa delBAC.
Durbin-Watson Stat: No existe relación entre las variables ya que en las tablas siguientes podemos observar que ninguna de las barras de las observaciones pasan los parámetros señalados y la tabla de la correlación serial LM Test la F-Statistic la R-Squared son mayor que el 5%.



ECUACION CON LNTDES:

COMPROBACION ECONOMETRICA:
El signo de la variable exógena LNTDES es positivo y...