Ecuaciones Simultaneas

Identificación del Sistema de Ecuaciones simultaneas
(1)
(2)



Dependent Variable: C_INT
Method: Least Squares
Date: 06/13/07 Time: 15:21
Sample: 1950 2006Included observations: 57


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


C 2008.865 780.1663 2.574919 0.0127
Y 0.784735 0.009006 87.13131 0.0000R-squared 0.992808 Mean dependent var 64229.37
Adjusted R-squared 0.992677 S.D. dependent var 27719.66
S.E. of regression 2372.139 Akaike info criterion 18.41543Sum squared resid 3.09E+08 Schwarz criterion 18.48712
Log likelihood -522.8397 F-statistic 7591.865
Durbin-Watson stat 0.531069 Prob(F-statistic) 0.000000Los coeficientes de la regresión anterior son sesgados e incosistentes.

Para corregir el problema se debe obtener estos parámetros por otros métodos de estimación diferentes al demínimos cuadros ordinarios.


Problema de identificación

Ecuaciones Reducidas
Reemplazando (2) en (1)



(3)
(3.1)

Reemplazando (3) en (2)




(4)
(4.1)Las ecuaciones 3.1 y 4.1 son las ecuaciones reducidas.

Se tiene 3 ecuaciones:





Para encontrar 2 incógnitas


En este sentido existen 3 ecuaciones para encontrar 2incógnitas, en este sentido el sistema estaría sobre identificado.

Identificación

G = Número de variables endógenas del sistema 2
g = Número de variables endógenas de la 1eraecuación 2
2da ecuación 2
K = Número de variables exógenas del sistema + número de coeficientes independientes 1+1=2
k = Número de variables exógenas de la ecuación + número decoeficientes independientes 1era Ecuación 1
2da Ecuación 1
R = Número de restricciones de la ecuación 1era Ecuación 1
2da Ecuación 1


Condición de Rango
R G-1 R>======