Ejemplo Modelo Arma Serie Univariada Econometria
Páginas: 2 (351 palabras)
Publicado: 11 de junio de 2012
KARL BUITRAGO 10051017 TOPICOS DE ECONOMETRIA 2009
EDGAR GONZALEZ 10051031
ANALISIS SERIES UNIVARIADAS
TOTAL DE DESOCUPADOS. FUENTE DANEPERIODOS MENSUALES, DESDE ENERO DE 2001 HASTA ABRIL DE 2008
OBJETIVO PREDECIR
Los hechos estilizados son:
Grafica
[pic]
Tiene problemas de tendencia y ciclos con un comportamientoestacional, esta cifra siempre aumenta en el mes de Enero de cada año después de una tendencia bajista en los tres meses anteriores.
Correlograma
[pic]
Muestra significancia en lamayoría de rezagos por lo que sospechamos de la presencia de raíz unitaria, situación que impide el análisis apropiado de la serie.
Para salir de dudas aplicamos pruebas de contrastación.PRUEBA DE DICKEYFULLER
[pic]
Comprobamos pues que a un nivel de significancia del 95% la serie sí tiene raíz unitaria, no obstante con un nivel de significancia del 99% se aceptaría la hipótesisalternativa y no existiría la raíz unitaria, sin embargo optaremos por hacer la diferenciación y asegurar una serie apta para hacer pronósticos, la serie no es tan volátil.PRUEBA DE DICKEYFULLER CON LA PRIMERA DIFERENCIACION DE SERIE.
[pic]
Como era obvio de suponer ahora la serie pasa la prueba y se acepta la hipotesis alternativa, es decir no tiene raízunitaria.
No obstante vamos a comprobarlo gráficamente y haremos el correlograma para la nueva serie diferenciada:
[pic]
Graficamente en las dos series se puede notar la diferencia, la línea rojamuestra una media constante y una varianza que es mínima, a diferencia de la primera que no cumple con una media constante.
[pic]
Y finalmente con el Correlograma podemos ver como ahora la mayoríade rezagos no son significativos de forma que los podemos descartar para identificación del modelo.
[pic] [pic] [pic] o sea que al 95% Z= 1.96*0.1073= 0.2101
Para el modelo que...
EDGAR GONZALEZ 10051031
ANALISIS SERIES UNIVARIADAS
TOTAL DE DESOCUPADOS. FUENTE DANEPERIODOS MENSUALES, DESDE ENERO DE 2001 HASTA ABRIL DE 2008
OBJETIVO PREDECIR
Los hechos estilizados son:
Grafica
[pic]
Tiene problemas de tendencia y ciclos con un comportamientoestacional, esta cifra siempre aumenta en el mes de Enero de cada año después de una tendencia bajista en los tres meses anteriores.
Correlograma
[pic]
Muestra significancia en lamayoría de rezagos por lo que sospechamos de la presencia de raíz unitaria, situación que impide el análisis apropiado de la serie.
Para salir de dudas aplicamos pruebas de contrastación.PRUEBA DE DICKEYFULLER
[pic]
Comprobamos pues que a un nivel de significancia del 95% la serie sí tiene raíz unitaria, no obstante con un nivel de significancia del 99% se aceptaría la hipótesisalternativa y no existiría la raíz unitaria, sin embargo optaremos por hacer la diferenciación y asegurar una serie apta para hacer pronósticos, la serie no es tan volátil.PRUEBA DE DICKEYFULLER CON LA PRIMERA DIFERENCIACION DE SERIE.
[pic]
Como era obvio de suponer ahora la serie pasa la prueba y se acepta la hipotesis alternativa, es decir no tiene raízunitaria.
No obstante vamos a comprobarlo gráficamente y haremos el correlograma para la nueva serie diferenciada:
[pic]
Graficamente en las dos series se puede notar la diferencia, la línea rojamuestra una media constante y una varianza que es mínima, a diferencia de la primera que no cumple con una media constante.
[pic]
Y finalmente con el Correlograma podemos ver como ahora la mayoríade rezagos no son significativos de forma que los podemos descartar para identificación del modelo.
[pic] [pic] [pic] o sea que al 95% Z= 1.96*0.1073= 0.2101
Para el modelo que...
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