Ejercicios de Series de Tiempo
Páginas: 2 (335 palabras)
Publicado: 12 de diciembre de 2013
EJERCICIO PROPUESTOS ECONOMETRÍA INTERMEDIA
Profesor: Leonidas Cuenca
Sección 1
Responda Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. Justifique adecuadamente su respuesta.
1) En losprocesos ARMA, el componente AR es el que determina si la serie es estacionaria o no.
2) Un proceso AR(2) se caracteriza por mostrar las siguientes funciones de autocorrelación y autocorrelaciónparcial.
3) Un proceso MA(1) se caracteriza por mostrar las siguientes funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial.
4) El problemade potencia de los tests de raíz unitaria consiste en que rechazan la hipótesis nula (raíz unitaria) cuando la serie en verdad si tiene raíz unitaria.
5) El test KPSS de raíz unitaria tiene comohipótesis nula que la serie es estacionaria.
6) No se puede realizar cointegración cuando las dos series a analizar son I(2) (cuentan con dos raíces unitarias).
7) Los métodos de proyeccióndinámico y estático muestran los mismos resultados para una proyección una paso adelante (h=1, donde h=horizonte de proyección).
8) El test Diebold y Mariano es el mejor tests tanto para modelos anidadoscomo modelos no anidados.
Sección 2
1) Calcule la media, varianza, covarianzas y autocorrelaciones del siguiente proceso ARMA(1,1).
2) Dadas dos series raíz unitaria: , donde laprimera es la variable dependiente. Muestre que debería cumplirse para que exista una relación de cointegración entre ambas series.
Sección 3
1) Dados los siguientes resultados, determine:a) ¿Qué modelo es mejor, el modelo 2 o el modelo 3?, ¿por qué?
b) ¿La incorporación de las variables de expectativas mejora los modelos?
c) ¿Qué variable de expectativas es mejor?, la de intencionesde inversión neta o la confianza empresarial del BCR?, ¿por qué?
2) En base a los siguientes resultados para los modelos presentados en la pregunta 1), responda:
a) ¿Qué modelo es mejor,...
Profesor: Leonidas Cuenca
Sección 1
Responda Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. Justifique adecuadamente su respuesta.
1) En losprocesos ARMA, el componente AR es el que determina si la serie es estacionaria o no.
2) Un proceso AR(2) se caracteriza por mostrar las siguientes funciones de autocorrelación y autocorrelaciónparcial.
3) Un proceso MA(1) se caracteriza por mostrar las siguientes funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial.
4) El problemade potencia de los tests de raíz unitaria consiste en que rechazan la hipótesis nula (raíz unitaria) cuando la serie en verdad si tiene raíz unitaria.
5) El test KPSS de raíz unitaria tiene comohipótesis nula que la serie es estacionaria.
6) No se puede realizar cointegración cuando las dos series a analizar son I(2) (cuentan con dos raíces unitarias).
7) Los métodos de proyeccióndinámico y estático muestran los mismos resultados para una proyección una paso adelante (h=1, donde h=horizonte de proyección).
8) El test Diebold y Mariano es el mejor tests tanto para modelos anidadoscomo modelos no anidados.
Sección 2
1) Calcule la media, varianza, covarianzas y autocorrelaciones del siguiente proceso ARMA(1,1).
2) Dadas dos series raíz unitaria: , donde laprimera es la variable dependiente. Muestre que debería cumplirse para que exista una relación de cointegración entre ambas series.
Sección 3
1) Dados los siguientes resultados, determine:a) ¿Qué modelo es mejor, el modelo 2 o el modelo 3?, ¿por qué?
b) ¿La incorporación de las variables de expectativas mejora los modelos?
c) ¿Qué variable de expectativas es mejor?, la de intencionesde inversión neta o la confianza empresarial del BCR?, ¿por qué?
2) En base a los siguientes resultados para los modelos presentados en la pregunta 1), responda:
a) ¿Qué modelo es mejor,...
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