Ejercicios Pc4
Páginas: 3 (572 palabras)
Publicado: 3 de septiembre de 2015
1)
Ejercicios PC4
6.5pts Comente
a) Si hay omisión de variables no podrá usarse el test de Chow para detectar inestabilidad discreta. En
cambio, si podrá usarse el test si el modelo presentaheterocedasticidad.
b) Usted quiere hacer el test de Chow para probar si hubo un quiebre global entre p y p+1 y a la vez si
hubo un segundo quiebre global entre q y q+1 (de modo que 1<
c) Si su modelo tiene datos de corte transversal no tiene sentido realizar el test de Chow porque no es
posible que haya un quiebre en losparámetros, ya que no podrá encontrar una “fecha de quiebre”.
d) Un modelo presenta quiebre global entre la observación 50 y 51, por lo que se decide corregir con
variables Dummys. Para comprobar que se hacorregido se puede usar el test de Chow en el nuevo
modelo.
2) 3.5pts Usted tiene el siguiente modelo
, el cual estima por MCO. Una
prueba t concluye que el parámetros
no es estadísticamente distintode cero. Explique todas las
razones que conoce, hasta ahora, por las cuales sería un error quitar la variable del modelo frente a los
resultados obtenidos.
3) Comente:
a) El modelo correcto escuadrático en las variables explicativas, sin embargo, usted trabaja solo con la
primera potencia de esas variables. El test de Farley-Hinich-Guire detectará quiebre gradual y el test
de Glejser concluiráque existe heterocedasticidad.
b) Si se sospecha de quiebre global y discreto, pero no se conoce la fecha de quiebre, una manera de
detectarla es realizando el test de Chow para todas las fechasposibles (tomando en cuenta los grados
de libertad). En todas las fechas en las que se rechace H0 habría ocurrido un cambio en la conducta.
c) Un problema de quiebre estructural es siempre un problema deomisión de variables, ya sean estas
observables o no, debido a que el quiebre se produce por el efecto de alguna(s) variable(s) que no está
siendo incluida.
d) Se detecta un quiebre global entre la...
Ejercicios PC4
6.5pts Comente
a) Si hay omisión de variables no podrá usarse el test de Chow para detectar inestabilidad discreta. En
cambio, si podrá usarse el test si el modelo presentaheterocedasticidad.
b) Usted quiere hacer el test de Chow para probar si hubo un quiebre global entre p y p+1 y a la vez si
hubo un segundo quiebre global entre q y q+1 (de modo que 1<
c) Si su modelo tiene datos de corte transversal no tiene sentido realizar el test de Chow porque no es
posible que haya un quiebre en losparámetros, ya que no podrá encontrar una “fecha de quiebre”.
d) Un modelo presenta quiebre global entre la observación 50 y 51, por lo que se decide corregir con
variables Dummys. Para comprobar que se hacorregido se puede usar el test de Chow en el nuevo
modelo.
2) 3.5pts Usted tiene el siguiente modelo
, el cual estima por MCO. Una
prueba t concluye que el parámetros
no es estadísticamente distintode cero. Explique todas las
razones que conoce, hasta ahora, por las cuales sería un error quitar la variable del modelo frente a los
resultados obtenidos.
3) Comente:
a) El modelo correcto escuadrático en las variables explicativas, sin embargo, usted trabaja solo con la
primera potencia de esas variables. El test de Farley-Hinich-Guire detectará quiebre gradual y el test
de Glejser concluiráque existe heterocedasticidad.
b) Si se sospecha de quiebre global y discreto, pero no se conoce la fecha de quiebre, una manera de
detectarla es realizando el test de Chow para todas las fechasposibles (tomando en cuenta los grados
de libertad). En todas las fechas en las que se rechace H0 habría ocurrido un cambio en la conducta.
c) Un problema de quiebre estructural es siempre un problema deomisión de variables, ya sean estas
observables o no, debido a que el quiebre se produce por el efecto de alguna(s) variable(s) que no está
siendo incluida.
d) Se detecta un quiebre global entre la...
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