Ejercicios Stock

Páginas: 3 (702 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2015
Evaluación IO – 2010
Capítulo VI

Apellido y Nombre:

1) V-F. En el modelo con demanda determinista y sin ruptura el costo total de pedir es directamente proporcional al tamaño de pedido.Justifique.

2) V- F. El stock de seguridad es igual a la diferencia entre el nivel de reorden y la demanda real en el período de retardo del pedido. Justifique.

3) En el modelo de inventarios sin rupturasen universo cierto, si aumenta el costo de producción o compra de los bienes, en caso de que el costo de almacenamiento represente el costo de mantener capital inmovilizado, la cantidad óptima apedir:

a) Aumentará
b) Disminuirá.
c) No se modificará
d) No existe suficiente información para responder la pregunta

4) V- F Cuando trabajamos con el segundo modelo de inventarios para universo cierto(modelo del lote óptimo de pedido con ruptura), si el costo unitario de ruptura tiende a cero, conviene trabajar con el primer modelo.

5) ¿Cuales son los costos relevantes en el modelo con demandadeterminista con ruptura y cómo se expresan?

6) ¿Por qué no se incluye el costo de hacer pedidos en los modelos aleatorios?

7) ¿Indique los supuestos comunes en los modelos aleatorios y cuales losdiferencian?

8) Defina cada uno de los siguientes conceptos.

a) τ
b) h
c) N
d) Ce
e) Cf
f) Cr
g) a (u para cátedra Lizio)

9) Cuál es el nivel de reorden (Xo) en un modelo con ruptura si :

a) τ (período de retardo)  3 días, T1=10 T3 = 6 días y h  12 unidades por día
b) τ ( período de retardo)  8 días, T1=10 T3  6 días y h 12 unidades por día

10) ¿Cómo es la función de costo total en elmodelo de demanda aleatoria con Cs y Cr?


11) Una empresa dedicada a la venta de artículos publicitarios compra remeras para ser estampadas a un mayorista, que le ofrece el siguiente plan de descuentosespeciales de acuerdo al volumen comprado: si la cantidad encargada es menor a 100 unidades el precio es de $8 por unidad, si compra entre 100 y 299 remeras el precio es de $7,50 por unidad y si...
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