Ejercicioseconometraitema1

Econometría I. Grado en Economía
Curso 2015-2016
Soluciones Relación de Ejercicios: Tema 11

1.- Conteste a las siguientes cuestiones relativas a la formulación de un modelo:
a) Formular y comentar el modelo adecuado cuando se trata de estudiar la evolución de la cantidad
demandada por un agente financiero, a lo largo de 36 meses, de un activo financiero (F), en función
del rendimiento del activo(I), del riesgo que conlleva el activo (R) y de la renta del agente (Y).
b) ¿Qué modelo sería el adecuado para estudiar la variación de la cantidad demandada del activo
financiero (F) por 50 agentes distintos, a lo largo de 36 meses, en función del rendimiento del activo
(I), del riesgo que conlleva el activo (R) y de la renta de cada agente (Y)?
c) Formular y comentar el modelo adecuado paraestudiar los gastos en publicidad de las empresas
de un determinado sector (G), en función del volumen de sus ventas (V) y del número de sucursales
(S), sabiendo que se dispone de datos recogidos a 31 de diciembre sobre 100 empresas distintas.
Solución:
a) Ft   1   2 I t   3 Rt   4Yt  ut ; t  1,2,...,36 , datos temporales.
b) Fit   1   2 I it   3 Rit   4Yit  uit ; t  1,2,...,36; i 1,2,...,50 , datos de panel: transversales
y temporales.
c) Gi   1   2Vi   3 S i  ui ; i  1,2,...,100 , datos transversales.

2.- Clasifique los siguientes modelos uniecuacionales en lineales y no lineales y, dentro de éstos, en
linealizables y no linealizables.
Solución:
a) Yi = β1 + β2X2 i + β3X3 i + β4X2 iX3 i + ui
No lineal en las variables por la introducción del término X2·X3,pero linealizable  Z = X2·X3
b) Yi = β1 + β2X2 i + β2X22 i + ui
No lineal en la variables X2 pero linealizable  Z = X22.

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c) Yi  1   2 X 2i  ui
3
No lineal en el parámetro 2, se puede linealizar   =  2 , pero las propiedades de ˆ no se

Relación de ejercicios confeccionada por el Dr. Fernando Isla Castillo, Profesor Titular de Economía Aplicada,
Departamento de Estadística y Econometría(68) de la Universidad de Málaga.
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mantienen si se estima ˆ 2  3 ˆ .
d) lnYi = β1 + β2X2 i + ui
No lineal en Yi, pero lineal en el lnYi. En realidad se trata del resultado de haber linealizado el
siguiente modelo no lineal:

Yi  e

( 1   2 X 2 i  ui )

.

e) Yi = β1 + β2lnX2 i + ui
Es lineal en la variable lnX2. No lineal en la variable X2, linealizable  Z = lnX2. En realidad setrata
del resultado de haber linealizado el siguiente modelo no lineal:

e

Yi

β

β

 e 1 ·X t 2 ·e

ut

f) C t   1 1      2Yt   2 Yt 1  C t 1  ut
No lineal en los parámetros y no linealizable.
g) Yi = β1 + β2X2 i + β3X3 i + β4X4 i + ui
Lineal en los parámetros y las variables.

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 ui
h) Yi   1   2
X 2i

No lineal en la variable X2, linealizable  Z =

i )Y  e

i

1
X2

1 2 X 2 i  ui

No lineal en los parámetros y la variable, se puede linealizar aplicando ln, el resultado sería el modelo
propuesto en el apartado d)
j) lnYi = lnβ1 + β2X2 i + ui
No lineal en el parámetro β1, linealizable   = ln β1, pero las propiedades de ˆ no se mantienen si
ˆ
se estima ˆ 1  e  . En realidad el modelo propuesto es el resultado de haber linealizado el siguiente

modelonolineal:
Yi   ·e
1

(  2 X 2 i  ui )

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3.- Dado el siguiente modelo econométrico:
(1) CONSt = 0 + 1RENTAt + 2 CONSt-1 + u1t;

1 > 0, 0 < 2 < 1

(2) INVt = 0 + 1 RENTAt + 2 TIPOSt + 3 INVt-1 + u2t;

1 > 0, 2 <0, 0 < 3 <1

(3) TIPOSt = γ0 + γ1RENTAt + γ2M1t-1 + γ3IPCt + γ4TIPOSt-1 + u3t ; γ1 > 0, γ2< 0, γ3 > 0, 0 < γ4 < 1
(4) RENTAt = CONSt + INVt + GOVt
donde:
CONS = Consumo Privado aprecios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
INV = Inversión Privada Bruta a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
GOV = Gasto del Gobierno a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
RENTA = Renta a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
M1 = Oferta Monetaria a precios corrientes (billones de dólares),
TIPOS =...