EL PANORAMA DE COMPETENCIA DEL SIGLO XXI
Teoría de Decisión
1.1 Introducción a la Teoría de
Decisión
El estudio de la teoría de decisión provee de
herramientas para la toma de decisiones
importantes.
La Teoría de decisión permite seleccionar
una decisión de un conjunto de alternativas
cuando existe incertidumbre sobre el futuro.
La solución optima es obtenida de una
matriz de ganancias entérminos de criterios
de decisión
Maximizar el beneficio esperado es un
criterio común cuando las probabilidades
son favorables.
Cuando el riesgo puede ser medido
dentro del proceso de decisión, la Teoría
provee de mecanismos para analizar la
decisión en función de los riesgos.
1.2 Análisis por Matriz de
Ganancias
Matriz de Ganancias
- El análisis por matriz de gananciaspuede ser aplicado
cuando:
* Hay un conjunto finito de decisiones discretas
alternativas.
* El resultado de una decisión es una función de un
de la naturaleza simple.
estado
- En una matriz de ganancias:
* Las filas corresponden a las posibles decisiones
alternativas.
* Las columnas corresponden a los posibles estados de la
naturaleza.
* El cuerpo de la tabla contiene las ganancias.La Inversión de John Pérez
John Pérez ha heredado $1000.
El ha decidido invertir su dinero por un año.
Un inversionista le ha sugerido 5 inversiones
posibles:
* Oro.
* Bonos.
* Negocio en Desarrollo.
* Certificado de Depósito.
* Acciones.
John debe decidir cuanto invertir en cada opción.
Solución
Construir una matriz de ganancias
Seleccionarun criterio de decisión
Aplicar el criterio en la matriz de ganancia
Identificar la decisión óptima
Evaluar la solución
Lo
s
exc esta
l uy dos
Construcción
ent
de la Matriz de Ganancia
e y de l a
-Determinar
de posibles decisiones
col elnaconjunto
t
ect ura
alternativas
iva lez
me a s a las posibles inversiones)
(Para John corresponde
nt e on
exh mu
aus tuam
t iv o e n- Definir los estados de la naturaleza
te
s
.
(John considera las diversas variaciones del mercado)
Estados de la Naturaleza
Efecto de la decisión
s1: Una fuerte alza en los mercados
Incremento sobre 1000 puntos
s2: Una pequeña alza en los mercados
Incremento entre 300 y 1000
s3: No hay cambios en los mercados
Cambio entre -300 y 300
s4: Una pequeña baja en losmercados
Disminución entre 300 y 800
s5 Una gran baja en los mercados
Disminución en más de 800
Matriz de Ganancias
Estados
Estadosde
delalaNaturaleza
Naturaleza
Altern.
Altern.De
DeDec.
Dec. Gran
GranAlza
Alza Peq.
Peq.Alza
AlzaSin
SinCambios
CambiosPeq.
Peq.Baja
Baja Gran
GranBaja
Baja
Oro
-100
100
200
300
00
Oro
-100
100
200
300
Bonos
250
200
150
-100-150
Bonos
250
200
150
-100
-150
Negocio
500
250
100
-200
-600
NegocioDes.
Des.
500
250
100
-200
-600
Certf.
60
60
60
60
60
Certf.De
DeDep
Dep
60
60
60
60
60
Acciones
200
150
150
-200
-150
Acciones
200
150
150
-200
-150
El conjunto de opciones es dominado por la
segunda alternativa
1.3 Elección de un Criterio de
Decisión
Clasificación deCriterios de Decisión
-Decisión tomada bajo certeza
* Los estados de la naturaleza que ocurrirán se
asumen
conocidos.
-Decisión tomada bajo riesgo
* Existe conocimiento de la probabilidad que un
estado de
la naturaleza ocurra.
-Decisión tomada bajo incertidumbre
*La probabilidad de que ocurra un estado de la
naturaleza es absolutamente desconocida.
Decisión tomada bajoIncertidumbre
- El criterio de decisión se toma basandose en la
experiencia
de quien toma la decisión.
- Este incluye un punto de vista optimista o pesimista,
agresivo
o conservador.
-Criterios:
* Criterio Maximin - pesimista o conservador
* Criterio Minimax - pesimista o conservador
* Criterio Maximax - optimista o agresivo
* Principio de Razonamiento Insuficiente
Criterio...
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