EN QUE CONSISTE BASILEA III


1. Investiga en qué consiste Basilea III.
Basilea III es un acuerdo considerado histórico, entre los bancos y los supervisores de su actividad, que obliga a los bancos a contar con un mayor capital de calidad, a través del incremento de sus reservas, busca proteger el sistema financiero a posibles crisis como la de 2009.
Los Acuerdos de Basilea III, se refieren a un conjunto de propuestasde reforma de la regulación bancaria, publicadas a partir del 16 de diciembre de 2010. Es parte de una serie de iniciativas, promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera (FSB, Financial Stability Board por sus siglas en inglés) y el G-20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Se trata de la primera revisión de Basilea II (CRD II) y se llevó a cabo alo largo de 2009, entrando en ejecución a partir del 31 de diciembre de 2010.
Uno de los planes más importantes de la reforma de Basilea III es la introducción de dos ratios de liquidez: el "LCR" (Liquidity Coverage Ratio) y "NSFR" (Net Stable Funding Ratio).
1. El LCR (Ratio de Cobertura de Liquidez) es una relación de un mes, que tiene como objetivo permitir a los bancos soportar gravescrisis de liquidez (tanto sistemicas como específicas para el banco) por período de un mes. Su fundamente es el siguiente: las reservas de liquidez deben ser mayores a la fuga de liquidez generada por la pérdida de opciones de refinanciación en el mercado por la fuga de depósitos, así como otros factores que pueden ocurrir durante una crisis de liquidez.
De acuerdo con el Acuerdo de Basilea de 16 dediciembre de 2010, sus parámetros principales son:
El efectivo y la deuda soberana se pondera al 100%.
Otros títulos se ponderan al 85% (15% de descuento sobre el valor de mercado).
Los créditos a clientes se esperan renovar en un 50%, los préstamos interbancarios no se renuevan.
Los depósitos minoristas sufrirán una tasa de fugas que oscilará entre el 5% y 10%, dependiendo de la estabilidadestimada del depósito en cuestión.
Los depósitos a grandes empresas sufrirán una tasa de fugas de entre el 25% y el 75%, dependiendo de la estabilidad del depósito estimado en cuestión.
La refinanciación de mercado se renueva en un 0%.
2. El NSFR (Ratio de Financiación Estable Neta) es una relación de un año que tiene como objetivo permitir a los bancos resistir un año a una crisis específicade la institución. Su filosofía es la siguiente: el importe de los requisitos de recursos estables (financiación necesaria estable) debe ser menor que la cantidad de recursos disponibles (financiación estable disponible).
El acuerdo de Basilea III debería obligar a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. Por orden de este acuerdo, los bancos tendrían quetriplicar en un 7% del total de sus reservas para protegerse de una eventual crisis en el futuro.El capital mínimo de calidad, el cual sólo incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados, aumentará del 2% al 4,5% de los activos ponderados por riesgo gradualmente entre 2013 y 2015.
El llamado capital Tier I, que incluye, además de las acciones comunes y las utilidades retenidas, lasparticipaciones preferentes, híbridos de capital y deuda sin pagar, desde el 4% de ese momento al 6% en 2015, según un comunicado del grupo presidido por el ex El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
Por otra parte, los bancos tendrán que construir gradualmente entre 2016 y 2019, dos "colchones de capital" con el fin de que estos pudieran ser utilizados en futuros tiemposde crisis:
Colchón de conservación de capital: será equivalente al 2,5% de los activos ponderados por riesgo. Junto a esto, se deberá añadir al colchón para final de 2019 un capital de alta calidad que ascienda al 7%. Se mantiene el requisito mínimo de capital Tier I del 8%, aunque teniendo en cuenta la creación del colchón, este pasa al 10,5%. Los bancos podrán utilizar, en determinadas...