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“ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA” 2º LADE

PRÁCTICA 3 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES

CURSO 2007/2008

Profesorado: Prof. Dra. Mª Dolores González Galán Prof. Ana González Galán Prof. Germán Pérez Morales

PRÁCTICA 3 SERIES TEMPORALES

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1.

INTRODUCCIÓN Los datos de serie temporal son aquellos que aparecen ordenados

cronológicamente. Este tipo de datos esfrecuente en el análisis económico, de ahí el interés por su estudio en carreras universitarias relacionadas con el mundo de la economía y la empresa. Se puede definir serie temporal como una sucesión de observaciones de una variable ordenadas en el tiempo. El análisis de series temporales puede perseguir dos fines fundamentalmente: la descripción de una serie temporal y la predicción de laevolución futura de la misma. El análisis clásico de series temporales se basa en un modelo de descomposición que considera a toda serie temporal integrada por cuatro componentes las cuales deberán ser aisladas en el análisis que nos ocupa: • Tendencia. Representa el movimiento general a largo plazo de una serie temporal. • Ciclo. Representa oscilaciones de la variable con una amplitud superior al año. •Estacionalidad. Representa oscilaciones de la variable aleatoria de una periodicidad igual o inferior al año, y que se reproducen de manera reconocible cada año. • Residuo. reconocible. Movimiento que no muestra un carácter periódico

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2.

ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES CON EXCEL Para llevar a cabo un análisis clásico descriptivo de una serietemporal

con Microsoft Excel habrá que seguir los siguientes pasos: • • • • Introducir datos y definir fechas Representación gráfica de la serie Determinación de la tendencia Determinación de la estacionalidad

2.1. Introducir datos y definir fechas Para llevar a cabo la explicación del apartado 2 de este tema vamos a utilizar los datos del archivo ingresos.sav, que recogen la evolución de losingresos trimestrales (en miles de euros) de una empresa industrial a lo largo de 4 años (desde 1991 a 1994). (Extraído del Ejercicio 1.19 del libro “Problemas de

estadística”, de J.M. Casas, y otros, 1998, Editorial Pirámide) Una vez abierto el archivo en SPSS, seleccionamos los datos, copiamos, abrimos la Hoja de cálculo Excel y pegamos. De esta forma tenemos los datos de la variable aestudiar en Excel. A continuación, ya en Excel, creamos una variable denominada FECHA y se cumplimenta (1T91, 2T91, 3T91, 4T91, 1T92, ......., 4T94) 2.2. Representación Gráfica de la serie Un análisis clásico descriptivo de una serie temporal resultaría incompleto si no se lleva a cabo la representación gráfica de la serie temporal, la cual persigue identificar patrones de comportamiento regulares quepermitan plantear hipótesis sobre la estacionalidad y el ciclo, el esquema según el cual se combinan las componentes de la serie temporal o la existencia de outliers o valores atípicos en la serie temporal que adviertan de errores en la recolección

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de los datos o de fenómenos imprevistos de un impacto excepcionalmente grande en los valores dela variable. Para llevar a cabo la representación gráfica de una serie temporal, en Excel, seleccionamos Insertar/Gráfico/Líneas.
ingresos(Y) 150 140 130 120 110 100 90 80 70

2.3. Determinación de la tendencia Para determinar la tendencia de la serie, acudimos al método de las medias móviles. Los pasos a seguir son los siguientes: 1º. Calculamos la media móvil de la serie para cada 4elementos, al tratarse de datos trimestrales (p=4). Para ello el primer valor de la media móvil en nuestra serie de ingresos sería =(A2+A3+A4+A5)/4 ó =PROMEDIO(A2:A5) y se situaría en la celda C3. Una vez calculada, arrastraríamos la fórmula hasta la celda C15 Como p es par, para centrar la serie, calculamos nuevamente medias móviles, pero, en este caso, de orden 2. Así, el primer valor de esta serie,...