ensayo calculo




ALFREDO CHAVEZ GOMEZ


ESTADISTICA INFERENCIAL 2


INDICE
ESTADISTICA INFERENCIAL 2
TEMA A DESARROLAR
(PRONOSTICOS)
Introducción……………………………………………………………………………….2
DESARROLLO
Modelos clásicos de series de tiempos…………………………………………3
1. Tendencia secular…………………………………………………………………4
2. Fluctuación cíclica…………………………………………………………………4
3. Variación temporal……………………………………………………………….4
4. Variaciónirregular………………………………………………………………..4
5. métodos de suavizamiento y pronóstico………………………………5
6. método de los promedios móviles……………………………………….5
7. Análisis de tendencia…………………………………………………………….8
8. Pronósticos…………………………………………………………………………14
9. Referencias bibliográficas……………………………………..…………….14
Conclusión…………………………………………………………………………………..15
INTRODUCCION
Se buscará en base a este trabajo abarcar lo más posibles lostemas de la unidad 5 de la asignatura de estadística inferencial II, para que de esta forma el alumno pueda tener un concepto más amplio de lo que se verá en la unidad y mencionada.
DEFINICIONES Y APLICACIONES
SERIE DE TIEMPO: Es el conjunto de datos que se registran a través del tiempo sobre el comportamiento de una variable de interés, que por lo general se registran en periodos iguales detiempo.
APLICACIÓN
La aplicación de estos métodos tiene dos propósitos: comprender las fuerzas de influencia en los datos y descubrir la estructura que produjo los datos observados.
TENDENCIAS: Si los datos muestran una tendencia, se pueden ajustar los datos con algún tipo de curva o recta.
EJEMPLO

ESTACIONALIDAD: son perturbaciones periódicas, como deserción escolar en tiempo de frio.

En la gráficaanterior se observa un comportamiento mensual, con un máximo en Julio y un mínimo en Noviembre.
MODELOS CLASICOS DE SERIES DE TIEMPOS
El método clásico identifica cuatro influencias o componentes:
• Tendencia (T)
• Fluctuaciones cíclicas (C)
• Variaciones estacionales (E)
• Variaciones irregulares (I)
T
Los cuales tienen una relación multiplicativa que dan forma al modelo clásico de series detiempo,
Para cualquier período designado en la serie de tiempo, el valor de la variable está determinado por los cuatro componentes en la siguiente forma:
Y = T x C x E x I
Cuyas características son las siguientes:
TENDENCIA SECULAR: El valor de la variable tiende a aumentar o disminuir en un período largo. El incremento estable en los costos de vida registrados en el índice de precios al consumidores un ejemplo de tendencia secular
FLUCTUACION CICLICA: El segundo tipo de variación observado en una serie temporal es la fluctuación cíclica, el ejemplo más común es el ciclo de negocios.
A través del tiempo, hay años en que el ciclo de negocios llega a un pico por encima de la línea de tendencia y en otros la actividad puede caer llegando a un punto por debajo de la línea de tendencia. Eltiempo que transcurre entre picos o puntos bajos es de al menos un año y puede llegar a durar hasta 15 a 20 años.
VARIACION TEMPORAL: Implica patrones de cambio en el lapso de un año que tienden a repetirse anualmente.
VARIACION IRREGULAR: El valor de una variable puede ser completamente impredecible, es decir que cambia de manera aleatoria.
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
Son expresiones matemáticas derelación entre los movimientos de tendencia secular (T), movimientos cíclicos (C), movimientos estacionales (E) y movimientos irregulares (I) que generan la variable Y. Hay dos modelos para la definición de Y, los cuales son:

MODELO MULTIPLICATIVO
En el que Y queda definida por el producto de las variaciones.
Y = T·C·E·I
MODELO ADITIVO
En el que Y queda definida por la suma de las variaciones.
Y= T + C + E + I
En el modelo multiplicativo, las variaciones se expresan en términos relativos o porcentuales de la tendencia, en tanto que en el modelo aditivo las variaciones se expresan como residuos en las mismas unidades originales. El modelo aditivo sufre el supuesto irreal de que los movimientos o componentes son independientes uno de otro, algo que difícilmente se da en el caso de la...