Ensayo De Autocorrelacion

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA
REYNOSA-RODHE.

Econometría ll

Ensayo de Autocorrelacion

Licenciado en Economía
Carlos Etiel Velázquez Morales
Maestro:
Olegario Méndez Cabrera



21 Noviembre 2012Cd. Reynosa, Tamaulipas.
Indicé
Introducción……………………………………………………….. 1
Naturaleza del problema…………………………………………. 2
Sesgo de especificación: caso de variable excluida……......... 3
Sesgo de especificación: forma funcional incorrecta…………. 4
Estimación MCO en presentación de Autocorrelacion…………5
Estimador MELI en presencia de Autocorrelacion…………….. 6
Consecuenciade utilizar MCO en presencia de Autocorrelacion .. 7
Estimadores MCO con Autocorrelacion………………………… 7
Detención de la Autocorrelacion………………………………… 8
Qué hacer cuando hay Autocorrelacion medidas correctivas…9
Corrección de la Autocorrelacion pura y el método de los mínimos cuadrados generalizados……………………………………………………….. 10
El método newey west para corregir errores estándar MCO…....11
Aspectosde adicionales de la Autocorrelacion………………….. 12
Modelos ARCH y GARCH…………………………………………..12
Conclusiones…………………………………………………………13

Introducción
El objetivo de este ensayo es presentar un contexto práctico a las ideas expuestas en el tema en torno a la cuestión de la detección y corrección del problema de la autocorrelación por otro lado el ensayo sirve también para profundizar en algunos delos conceptos teóricos más relevantes en torno a esta cuestión y para introducir muchas forma básica una cuestión de extrema importancia en la práctica de la econométrica es probable que a la hora de explicar el comportamiento de una variable observada en el tiempo se tenga que tener en cuenta que sus observaciones puedan estar correlacionadas a lo largo del mismo también estaremos hablando delcontraste de Durbin-Watson y el contraste de Breusch-Godfrey cuyas dos teorías son diferentes en el presente trabajo el investigador puede graficar los residuos obteniendo de la regresión ajustada una observación de patrones tales como los que se presentaran más adelante hablada teóricamente.

Naturaleza del problema
El termino de autocorrelacion se puede definir como la correlación entremiembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo como en datos de series de tiempo o en el espacio como en datos de corte transversales en el contexto de regresión el modelo de cálcico de regresión lineal supone que no existe tal autocorrelacion en las perturbaciones Ui simbólicamente.
E ( Ui + Uj ) = 0
Expresado en forma sencilla el modelo clásico supone que el termino de perturbaciónrelacionado con una observación cualquiera no está influido por el termino de perturbación relacionando con cualquier otra observación por ejemplo si se esta tratando con información trimestral de series de tiempo que implica una regresión de la producción sobre los insumos trabajo y capital y si por ejemplo hay huelga laboral que afecta la producción en un trimestre no hay razón para pensar que estainterrupción afectara la producción de trimestre no hay razón para pensar que esta interrupción afectara la producción del trimestre siguiente es decir si la producción es inferior este trimestre no hay razón para esperar que esta sea baja en el siguiente en forma similar si se esta tratando con información de corte transversal que involucra la regresión de gasto de consumo familiar sobre elingreso familiar no se espera que el efecto de un incremento en el ingreso de una familia sobre su gasto de consumo incida sobre el gasto de consumo de otra.
Sin embargo si tal dependencia existe se tiene autocorrelacion simbólicamente.


Sesgo de especificación: caso de variable excluida.
En el análisis empírico el investigador empieza con un modelo de regresión razonable que puede no ser el...