Eonometría

NOMBRE_____________________________DNI: ________

(b) permite aislar la parte de ln Qi , incorrelada con el error en la ecuación que relaciona precio

GRUPO_________Firma: ________________

(c) me indica que el instrumento es débil y, por tanto, no debe utilizarse

y cantidad, supuesto que el impuesto sea exógeno

(d) muestra unas desviaciones típicas estimadas de los parámetrosestimados erróneas, ya

que son las obtenidas por MCO y no tienen en cuenta que esto es la primera etapa de
una estimación mediante variables instrumentales

MODELO 3

Examen de Econometría I
5 de febrero de 2009

Justificación:
Desconecte su móvil y guárdelo. En la mesa sólo debe tener su carné de identidad, lápiz (bolígrafo), goma
(líquido corrector) y calculadora.
Sólo una respuesta esválida. Cada cuestión acertada contará 1 punto y cada fallo restará 1 de punto. En caso
2
8
de no respuesta, respuesta doble, o respuesta no clara la puntuación será de 0 puntos. No desgrape el examen.
Utilice el recuadro que hay debajo de cada cuestión para justificar su respuesta y la página posterior de cada hoja
para los cálculos. Debe pasar sus respuestas a la PLANTILLA de lectura óptica.Dispone de 90 minutos. No
olvide rellenar los datos que se le piden con bolígrafo, rotulador o lápiz NEGRO. Además es imprescindible que
marque en la plantilla los siguientes datos: Modelo de examen, Grupo, Número del DNI o pasaporte y Firma.EN
CASO CONTRARIO, EL EXAMEN NO SERÁ CORREGIDO.
Cuando termine, entregue conjuntamente el EXAMEN y la PLANTILLA.
1. En la demostración de la normalidadasintótica del estimador MCO de regresión para el caso
−1
√ ˆ
′
×
en que no se asume homocedasticidad, se descompone n(β − β) en el producto X´ X
n

3. En la demostración de la normalidad asintótica del estimador MCO de regresión para el caso
−1
√ ˆ
′
′
√
× Xu ,
en que no se asume homocedasticidad, se descompone n(β−β) en el producto X´ X
n

(a)

X′ X
n

−1

(b)

X′ X
n−1

(c)

X′ X
n

−1

(d)

X′ X
n

−1

′

X u
√
, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (LGN=Ley de los Grandes Números,
n
TCL=Teorema Central del Límite)

(a) Aplicamos la LGN a

X′X
n
′

−1
−1

(b) Aplicamos el TCL a

X X
n

(c) Aplicamos la LGN a

X′X
n

−1

(d) Aplicamos el TCL a

X′X
n

−1

y el TCL a

X′u
√
n

p

−→ E(X ′ u)i
p

−→ E(X ′ u)−1
i
d

−→ E(X ′ Xi )−1
i
p

′

−→ E(X i Xi )−1

Justificación:

X′u
√
n

y el TCL a

n

¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

y la LGN a

X′u
√
n

y la LGN a

X′u
√
n

′
˜
4. Si un estimador β = A Y es lineal e insegado, y en el modelo se cumplen las hipótesis del

teorema de Gauss-Markov entonces,
′

˜
(a) E(β|X) = βA A˜
(b) β tiene que ser el estimador MCO
′

˜
(c) E(β|X) = A Xβ + A U

Justificación:

′

(d) A′ X = I .

2. En la ecuación de demanda de tabaco ln Qi = β 0 + β 1 ln Pi + ui , la estimación de la salida 1,

Justificación:

(a) permite aislar la parte de ln Pi , incorrelada con el error en la ecuación que relaciona precio

y cantidad, supuesto que el impuesto sea exógeno
1

25. ¿Cúal de los siguientes problemas no supone un inconveniente a la hora de validar un modelo

internamente?
(a)
(b)
(c)
(d)

Cometer el error a la hora de estimar una forma funcional equivocada.
Tener sesgo por selección el en la muestra.
Introducir una variable no significativa en el modelo.
Tener sesgo por recabar la información de manera irregular.
Justificación:

7. La salida 1muestra la primera etapa de la estimación mediante variables instrumentales de

una ecuación de demanda de tabaco (en logaritmos neperianos) utilizando como instrumeno el
impuesto de ventas. En base a la salida anterior donde RVAGPRS es el precio de la cajetilla
de tabaco y RTAXSO es el impuesto sobre ventas, se puede afirmar que
(a) el instrumento es exógeno
(b) el instrumento es...