Estadística
Páginas: 7 (1709 palabras)
Publicado: 29 de marzo de 2012
UNIVERSIDAD ESAN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION
A TIEMPO PARCIAL 51
|ASIGNATURA: |ANÀLISIS DE DATOS |
| | |
|PROFESOR: |MBA TOMASMINAURO LA TORRE |
| | |
|TÍTULO TRABAJO: |MEDICIÒN DEL RIESGO EN EL MERCADO BURSATIL |
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo alos reglamentos
de la Universidad ESAN por:
|1105506 |CAYCHO HUAMANCONDOR, Julio Joel | |
|1104604 |PACHECO SANTIVÁÑEZ, Marko Daniel | |
|1100464 |ROSALES LOPEZ, Renato Alexander | |
|1105509|SUAREZ AYALA, Diocelinda Patricia | |
Surco, 01 de Febrero de 2012
Reporte Administrativo
a. Calcular los estadísticos descriptivos de cada una de las acciones y del S&P 500. Hacer comentarios sobre los resultados. ¿Qué acción es la más volátil?
Microsoft vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 1)La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Microsoft y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 7.07%. El p-value de la regresión es de 11.69% siendo esta mayor a 5% por tanto no representa un nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 0.458 y este valor es menor a 1, por lo cual significaque las acciones de Microsoft son menos volátiles que las del mercado.
Exxon Mobil vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 2)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Exxon Mobil y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 12.09%. El p-value de la regresión es de 3.77% siendo esta menor a 5% por tanto representaun nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 0.731 y este valor es menor a 1, por lo cual significa que las acciones de Exxon Mobil son menos volátiles que las del mercado.
Caterpillar vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 3)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Caterpillar y la variable independiente S&P 500, estarelación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 32.88%. El p-value de la regresión es de 0.03% siendo esta menor a 5% por tanto representa un nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 1.493 y este valor es mayor a 1, por lo cual significa que las acciones de Microsoft son más volátiles que las del mercado.
Johnson & Johnson vs S&P 500(Cálculos en el anexo 4)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Johnson & Johnson y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 0.004%. El p-value de la regresión es de 96.95% siendo esta mayor a 5% por tanto no representa un nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 0.009 y este valores menor a 1, por lo cual significa que las acciones de Microsoft son menos volátiles que las del mercado.
McDonald's vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 5)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de McDonald's y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 33.78%. El p-value de la regresión es de 0.02% siendo...
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION
A TIEMPO PARCIAL 51
|ASIGNATURA: |ANÀLISIS DE DATOS |
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|PROFESOR: |MBA TOMASMINAURO LA TORRE |
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|TÍTULO TRABAJO: |MEDICIÒN DEL RIESGO EN EL MERCADO BURSATIL |
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo alos reglamentos
de la Universidad ESAN por:
|1105506 |CAYCHO HUAMANCONDOR, Julio Joel | |
|1104604 |PACHECO SANTIVÁÑEZ, Marko Daniel | |
|1100464 |ROSALES LOPEZ, Renato Alexander | |
|1105509|SUAREZ AYALA, Diocelinda Patricia | |
Surco, 01 de Febrero de 2012
Reporte Administrativo
a. Calcular los estadísticos descriptivos de cada una de las acciones y del S&P 500. Hacer comentarios sobre los resultados. ¿Qué acción es la más volátil?
Microsoft vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 1)La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Microsoft y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 7.07%. El p-value de la regresión es de 11.69% siendo esta mayor a 5% por tanto no representa un nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 0.458 y este valor es menor a 1, por lo cual significaque las acciones de Microsoft son menos volátiles que las del mercado.
Exxon Mobil vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 2)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Exxon Mobil y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 12.09%. El p-value de la regresión es de 3.77% siendo esta menor a 5% por tanto representaun nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 0.731 y este valor es menor a 1, por lo cual significa que las acciones de Exxon Mobil son menos volátiles que las del mercado.
Caterpillar vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 3)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Caterpillar y la variable independiente S&P 500, estarelación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 32.88%. El p-value de la regresión es de 0.03% siendo esta menor a 5% por tanto representa un nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 1.493 y este valor es mayor a 1, por lo cual significa que las acciones de Microsoft son más volátiles que las del mercado.
Johnson & Johnson vs S&P 500(Cálculos en el anexo 4)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de Johnson & Johnson y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 0.004%. El p-value de la regresión es de 96.95% siendo esta mayor a 5% por tanto no representa un nivel de significancia estadística.
El valor del coeficiente presenta 0.009 y este valores menor a 1, por lo cual significa que las acciones de Microsoft son menos volátiles que las del mercado.
McDonald's vs S&P 500 (Cálculos en el anexo 5)
La variable dependiente es la rentabilidad de las acciones de McDonald's y la variable independiente S&P 500, esta relación tiene un coeficiente de determinación R^2 de 33.78%. El p-value de la regresión es de 0.02% siendo...
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