estadistica y metodos numericos

Estadística y Métodos Numéricos aplicados a las
Finanzas
2012 - 01

Gustavo Inouye A.

Procesos estocásticos

Procesos estocásticos
• Se denomina proceso estocástico a toda variable queevoluciona a lo largo del tiempo de forma total o parcialmente
aleatoria.
• Un proceso estocástico describe la evolución temporal de una
variable aleatoria.

Procesos estocásticos

Procesosestocásticos
Los proceso estocásticos se clasifican:
Con respecto a su evolución temporal:
- Tiempo discreto: la variable puede cambiar de valor únicamente
en instantes concretos de tiempo (ej.Sorteo de lotería)
- Tiempo continuo: la variable puede cambiar de valor en
cualquier instante de tiempo (ej. Temperatura)
Con respecto a la naturaleza variable aleatoria:
- V. discreta: aqueldonde la variable puede tomar determinados
valores discretos (ej. Centavos, 1/8)
- V. continua: la variable puede tomar cualquier valor
comprendido en un rango (ej. Temperatura)

Procesosestocásticos

Procesos estocásticos

Procesos estocásticos

Procesos estocásticos

Procesos estocásticos
- El objetivo del curso es estudiar un proceso estocástico de
variable continua y entiempo continuo que sea adecuado
para describir el comportamiento de activos financieros tales
como tipos de cambio, tasas de interés, precio de acciones,
entre otros.
- Se sabe que el comportamientode una variable aleatoria se
describe a través de una distribución de probabilidades.
- En un proceso estocástico el comportamiento de la variable
aleatoria varía a través del tiempo.
- Por lotanto, la distribución de probabilidad utilizada también
podrá cambiar o variar a través del tiempo.

Procesos estocásticos
- Para describir el proceso estocástico que sigue debemos
indicar encada instante t, cual es la distribución de
probabilidad asociada a
- Cuando se está modelando un activo en tiempo real, resulta
difícil establecer directamente cual va ser su distribución de...