estadistica

EJERCICOS.1 
 

CLASIFICA LAS VARIABLES DE LOS SIGUIENTES MODELOS: 
 
MODELO DE EXPORTACIÓN HORTÍCOLA ESPAÑOLA 
LogXt = ß0 + ß1LogY*t + ß2LogTCERt + ß3LogDIt + ut 
Variables: 
Endógena: Xt : Exportación Hortícola Española a la UE. 
 
Predeterminadas:  
• Y* : Renta de la UE. 
• TCER : Competitividad‐precio de las exportaciones españolas 
en relación con la UE).  
•DI : Demanda interna, DI: Producción ‐ Exportación + 
Importación. 
- Exógenas: 
•  Y* : Renta de la UE. 
• TCER : Competitividad‐precio de las exportaciones españolas 
en relación con la UE). Esto se expresa como: 
• DI : Demanda interna, DI: Producción ‐ Exportación + 
Importación. 
- Exógenas Retardadas: No hay. 
- Endógenas Retardadas: No hay. MODELO DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MATRICULACIONES EN ESPAÑA 
 log(Matriculaciones)=β1 + β2 * log(PIB)+ β3 * log(r)+ ut 
 
Variables: 
 
Endógena: Matriculaciones 
Predeterminadas:  
• PIB : Producto Interior Bruto. 
• r : Tipo de Interés EURIBOR a un año. 
- Exógenas: 
•  PIB : Producto Interior Bruto. 
• r : Tipo de Interés EURIBOR a un año. 
- Exógenas Retardadas: No hay. 
- Endógenas Retardadas: No hay. 
 
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 MODELO ECONOMÉTRICO DE DEMANDA TURÍSTICA EN CHINA A FINALES DEL S.XX 
Log (TUR?): β0 + β1 * Log (TUR?(‐1)) + β2 * DCA? + β3 * Log (IPCCHI) + et 
Variables: 
• Endógena: TUR? : Número de turistas que visitan China provenientes de Japón, 
Corea, Rusia y Estados Unidos. 
 
• Predeterminadas:  
TUR?(‐1) : Número de turistas que visitan China provenientes de 
Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos en el periodo anterior. DCA? : Variable ficticia que recoge el impacto producido por las 
crisis económicas de Asia y Rusia durante 1997 y 1998. 
IPCCHI : Índice de precios de China. 
 
- Exógenas: 
 DCA? : Variable ficticia que recoge el impacto producido por las 
crisis económicas de Asia y Rusia durante 1997 y 1998 (Variable 
dummy) 
IPCCHI : Índice de precios de China. 
 
- Exógenas Retardadas: No hay. 
-Endógenas Retardadas: 
• TUR?(‐1) : Número de turistas que visitan China 
provenientes de Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos en 
el periodo anterior. 
 
Demanda de viviendas 
Ln Hdt = a1+a2ln PNHt+a3ln YDt+a4ln POBt+a5ln IMt+a6 ln Mt+a7 ln PCt + u 
 
Donde: 
 
Hd: Demanda de viviendas 
PNH: Precio nuevas viviendas  
YD: Renta personal  
POB: Tamaño población  
IM: tipo de interés hipotecario M: stocks de activos inmobiliarios  
PC: deflactor del consumo  
 
 

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Cuestiones: 
1. En el MBRL:
La media de los errores es siempre igual a cero
La media de los parámetros siempre es igual a uno
La suma de las perturbaciones aleatorias es siempre cero
Todas las anteriores
2. Son hipótesis básicas de la perturbación aleatoria las siguientes:
No autocorrelación, media nulay homoscedasticidad.
Media no nula, no autocorrelación y multicolinealidad.
Media nula, autocorrelación y homoscedasticidad.
Heteroscedasticidad, multicolinealidad, autocorrelación.
Media nula, homoscedasticidad y autocorrelación.3
3. Los modelos dinámicos se estiman con datos de corte transversal:
Verdadero
Falso
4. Un buen económetra:
Debe dominar las matemáticas y la estadísticaSólo necesita tener un buen conocimiento de la teoría económica
Debe ser un experto en estadística, matemáticas e informática
Debe conocer suficientemente la estadística, matemáticas y teoría económica
Ninguna de las respuestas anteriores es totalmente correcta
5. Un modelo econométrico es una representación simplificada de la
realidad económica:
Verdadero
Falso
¿Cuál es elobjetivo de la etapa de estimación en un MBRL?
La etapa de estimación pretende obtener estimaciones maestrales para los
parámetros β del modelo general:
Y = XB + U

a partir de las observaciones de la variable endógena (y) y exógenas (x). Pero
es importante recordar que la estimación no sólo debe arrojar valores concretos
para cada parámetro βj sino además, un intervalo de...