Estadistica

ANÁLISIS PARA UNA CARTERA DE INVERSIONES EN EL MERCADO DE BOLSA DE NUEVA YORK
a) Estadísticos descriptivos de cada acción
CUADRO DE RESUMEN
 

 
 
Microsoft
Exxon Mobil
Caterpillar
Johnson & Johnson
McDonald's
Sandisk
Qualcomm
Procter & Gamble
S&P 500
RETORNO MEDIO
0.5%
1.7%
3.0%
0.5%
2.4%
6.9%
2.8%
1.1%
1.0%
VARIANZA
0.0020014
0.00298
0.00457034
0.00118190.004508307
0.03712
0.0072219
0.001336
0.000674
DESV. ESTÁNDAR
0.044737
0.05457
0.06760428
0.0343783
0.067143928
0.19266
0.0849815
0.036548
0.025961
COVARIANZA
0.0003089
0.00049
0.00030891
5.902E-06
0.001013125
0.00176
0.0009529
0.000341
0.000674
CORRELACIÓN
0.2659798
0.34775
0.17601153
0.006613
0.581210343
0.351
0.4319323
0.359802
1

La acción que más volatilidad hapresentado en los últimos períodos fue Sandisk, esto de acuerdo con la teoría financiera, y la que menos volatilidad ha presentado fue Caterpillar
b) Cálculo del Beta, Mercado de Alto Nivel y Sector Popular.

B.1) Beta
 
Microsoft
Exxon Mobil
Caterpillar
Johnson & Johnson
McDonald's
Sandisk
Qualcomm
Procter & Gamble
BETA(REGRESIÓN)
0.34024
0.7109
1.48561769
-0.0027876
1.363661582.23244
1.5146366
0.521543

Análisis de Betas y Correlación
RETORNO MEDIO: la acción que ha tenido mayor rendimiento en los últimos períodos es Sandisk, y la que menor rendimiento tuvo fue Microsoft.
CORRELACIÓN: la acción que tiene mayor correlación con el índice de Stand and Poors es Mc Donalds, quiere decir que sigue la misma trayectoria que el índice 500.RIESGO SISTÉMICO: la acción que tiene mayor riesgo sistémico es Sandisk, es decir, que es muy volatil con respecto al índice S&P500.
La acción que en base al análisis presenta mejor confianza para invertir, asumiendo una inversión al riesgo moderable, es Mc Donalds quien se comporta de forma parecida con el S&P y no tiene demasiada volatilidad, y su retorno mensual no es bajo. Sesugiere invertir más de la cartera en dicha acción.
Ante una caída en el mercado la acción que caería más sería Sandisk, debido a su alta beta, que indica que tendría mayor impacto cambios en la bolsa sobre la acción. Y la que menos sufriría sería Johnson & Johnson.

B.2) ¿Cuál de estas acciones se comportaría mejor en el mercado de Alto Nivel?

Las acciones de MC Donald secomportarán mejor en un mercado de Alta Calidad debido a que se comporta parecida con el S&P y no tiene demasiada volatilidad, y su retorno mensual no es bajo. Se sugiere invertir más de la cartera en dicha acción.


B.3) ¿Cuál de estas acciones se comportaría mejor en el mercado de Alto Nivel?

Las acciones de Johnson & Johnson debido a que la correlación con S&P 500 es baja y su beta es menorque las otras acciones.

c) Explicación de la rentabilidad originada por el mercado
En la siguiente tabla se explica el porcentaje de rentabilidad que es explicada por el modelo.
 
Microsoft
Exxon Mobil
Caterpillar
Johnson & Johnson
McDonald's
Sandisk
Qualcomm
Procter & Gamble
Coeficiente de Determinación R^2
4.11%
10.92%
31.32%
0%
29.78%
9.23%
20.14%
12.93%

El modeloexplica el 31.32% de la rentabilidad de las acciones de Caterpillar.
ANEXOS
1. ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA LA BOLSA DE NUEVA YORK
CÁLCULO DEL BETA MICROSOFT






Resumen

















Estadísticas de la regresión







Coeficiente de correlación múltiple
0.20273986







Coeficiente de determinación R^2
0.041103451







R^2 ajustado0.01204598







Error típico
0.043211054







Observaciones
35
















ANÁLISIS DE VARIANZA








 
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
F
Valor crítico de F



Regresión
1
0.002641254
0.002641254
1.414557059
0.242788906



Residuos
33
0.061617442
0.001867195





Total
34
0.064258696
 
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