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Publicado: 18 de septiembre de 2009
TEMA 5 – SERIES CRONOLÓGICAS
1 – Conceptos generales
Una serie cronológica, está formada por un conjunto de observaciones de una variable, ordenadas en función del tiempo.
Su ámbito de aplicación, no está limitado a la esfera estrictamente económica. Su metodología puede utilizarse en la medicina (electrocardiograma, electroencefalograma, etc.), agricultura(evolución de las lluvias en las diferentes estaciones), psicología (evolución del coeficiente intelectual de una persona) y en muchas otras disciplinas.
El propósito perseguido con el análisis de series, consiste en predecir los valores futuros de la variable estudiada.
Para ello, las observaciones son descompuestas en un conjunto de elementos (componentes), quepermitan descubrir las regularidades que presentan.
El análisis de series cronológicas, se realiza a través de dos modelos básicos.
A) Modelo Aditivo Yt = Tt + St + Ct + Et
B) Modelo Multiplicativo Yt = Tt * St * Ct * Et
Yt - Variable estudiada
Tt - Tendencia
St - Variaciones estacionales
Ct - Fluctuaciones cíclicas
Et – Sucesos aleatorios o irregulares
La eleccióndel modelo a utilizar, estará dada por el que mejor se ajuste a los datos, de cada problema en particular.
En el modelo aditivo todos los componentes son valores reales, mientras que en el multiplicativo, la tendencia es real, pero los restantes componentes se expresan como un porcentaje de ella.
2 Componentes de una serie cronológica
El componente de tendencia de una serierepresenta movimientos lentos y graduales del conjunto de datos. Su desplazamiento es uniforme, y se identifica con los cambios permanentes y fundamentales, como los crecimientos de la población, los cambios en el salario real de una comunidad, etc.
Si analizamos el consumo de un producto alimenticio, en condiciones normales, es razonable suponer que un aumento en la población, traerácomo consecuencia un mayor consumo del mismo.
Este aumento no se percibe en períodos cortos de tiempo, pues como veremos, existen otros factores que distorsionan las observaciones, pero sí se advierte en el largo plazo.
En el gráfico se aprecia una tendencia creciente, a pesar de que las observaciones fluctúan a lo largo del tiempo, por la influencia de los otroscomponentes.
[pic]
Las variaciones estacionales representan los movimientos oscilatorios, dentro de un plazo relativamente corto (un año o menos). En el período escogido, presentan una considerable dosis de regularidad.
Si analizamos la evolución de las ventas de una heladería, encontraremos picos bastantes acentuados, en los meses de verano. La estación, estácondicionando la distribución de las ventas anuales, y ese cuadro se repetirá en los años sucesivos.
El concepto de estacionalidad, se utiliza también para explicar variaciones que no se corresponden con el concepto de “estación”.
Las mayores ventas de un supermercado los días sábado, también se consideran fluctuaciones estacionales, por ser una configuración repetida a intervalosregulares, del mismo fenómeno.
Las fluctuaciones cíclicas, se identifican con los movimientos oscilatorios alrededor de la tendencia, que no se encuentran ceñidos a períodos regulares, pero que siempre son de largo plazo. Aunque son fenómenos diferentes, podemos asociar (al solo efecto de su compresión) estas fluctuaciones, al concepto de ciclo económico.
Ellos secaracterizan por una primera etapa de crecimiento acelerado, a mayor ritmo que la tendencia.
Esta faz expansiva del ciclo, hace que los valores aumenten por encima del valor de tendencia, hasta llegar al momento del “boom” en el cual la situación se revierte.
Los valores comienzan a caer vertiginosamente en esta faz depresiva, hasta que un nuevo impulso vuelva a estabilizar...
1 – Conceptos generales
Una serie cronológica, está formada por un conjunto de observaciones de una variable, ordenadas en función del tiempo.
Su ámbito de aplicación, no está limitado a la esfera estrictamente económica. Su metodología puede utilizarse en la medicina (electrocardiograma, electroencefalograma, etc.), agricultura(evolución de las lluvias en las diferentes estaciones), psicología (evolución del coeficiente intelectual de una persona) y en muchas otras disciplinas.
El propósito perseguido con el análisis de series, consiste en predecir los valores futuros de la variable estudiada.
Para ello, las observaciones son descompuestas en un conjunto de elementos (componentes), quepermitan descubrir las regularidades que presentan.
El análisis de series cronológicas, se realiza a través de dos modelos básicos.
A) Modelo Aditivo Yt = Tt + St + Ct + Et
B) Modelo Multiplicativo Yt = Tt * St * Ct * Et
Yt - Variable estudiada
Tt - Tendencia
St - Variaciones estacionales
Ct - Fluctuaciones cíclicas
Et – Sucesos aleatorios o irregulares
La eleccióndel modelo a utilizar, estará dada por el que mejor se ajuste a los datos, de cada problema en particular.
En el modelo aditivo todos los componentes son valores reales, mientras que en el multiplicativo, la tendencia es real, pero los restantes componentes se expresan como un porcentaje de ella.
2 Componentes de una serie cronológica
El componente de tendencia de una serierepresenta movimientos lentos y graduales del conjunto de datos. Su desplazamiento es uniforme, y se identifica con los cambios permanentes y fundamentales, como los crecimientos de la población, los cambios en el salario real de una comunidad, etc.
Si analizamos el consumo de un producto alimenticio, en condiciones normales, es razonable suponer que un aumento en la población, traerácomo consecuencia un mayor consumo del mismo.
Este aumento no se percibe en períodos cortos de tiempo, pues como veremos, existen otros factores que distorsionan las observaciones, pero sí se advierte en el largo plazo.
En el gráfico se aprecia una tendencia creciente, a pesar de que las observaciones fluctúan a lo largo del tiempo, por la influencia de los otroscomponentes.
[pic]
Las variaciones estacionales representan los movimientos oscilatorios, dentro de un plazo relativamente corto (un año o menos). En el período escogido, presentan una considerable dosis de regularidad.
Si analizamos la evolución de las ventas de una heladería, encontraremos picos bastantes acentuados, en los meses de verano. La estación, estácondicionando la distribución de las ventas anuales, y ese cuadro se repetirá en los años sucesivos.
El concepto de estacionalidad, se utiliza también para explicar variaciones que no se corresponden con el concepto de “estación”.
Las mayores ventas de un supermercado los días sábado, también se consideran fluctuaciones estacionales, por ser una configuración repetida a intervalosregulares, del mismo fenómeno.
Las fluctuaciones cíclicas, se identifican con los movimientos oscilatorios alrededor de la tendencia, que no se encuentran ceñidos a períodos regulares, pero que siempre son de largo plazo. Aunque son fenómenos diferentes, podemos asociar (al solo efecto de su compresión) estas fluctuaciones, al concepto de ciclo económico.
Ellos secaracterizan por una primera etapa de crecimiento acelerado, a mayor ritmo que la tendencia.
Esta faz expansiva del ciclo, hace que los valores aumenten por encima del valor de tendencia, hasta llegar al momento del “boom” en el cual la situación se revierte.
Los valores comienzan a caer vertiginosamente en esta faz depresiva, hasta que un nuevo impulso vuelva a estabilizar...
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