Estimación De Una Tendencia Determinista

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones Tendencias Derterministas Segmentadas

Estimación de una tendencia determinista y un componente estacional
Práctica No 1 Técnicas en Predicción Administración y Dirección de Empresas
Departamento de Estadísitica Universidad Carlos III

18 de Marzo, 2009

Roberto Morales Arsenal -Práctica No 1

Tendencia y Estacionalidad

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones Tendencias Derterministas Segmentadas

Descomposición de series económicas: Método Clásico.

Objetivos de la práctica

Modelar los siguientes fénomenos:
1

Descomposición de una serie a través del método clásico o tradicional. Tendenciasderterministas. Tendencias derterministas segmentadas. Estacionalidad derterminista. Estacionalidad derterminista segmentada.

2 3 4 5

Roberto Morales Arsenal - Práctica No 1

Tendencia y Estacionalidad

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones Tendencias Derterministas Segmentadas

Descomposición de series económicas: MétodoClásico.

El Análisis Clásico de Series Temporales Proporciona estimaciones aproximadas de los componentes tendencial, estacional, cíclico e irregular. Parte de una representación de una serie temporal yt formada por cuatro componentes, tendencia Tt , ciclo Ct , estacional Et , y errores It . Tipos:
1 2 3

Modelo de componentes aditivos ⇒ yt = Tt + Ct + Et + It Modelo de componentes multiplicativos⇒yt = Tt Ct Et It Modelo de componentes mixto ⇒yt = Tt Ct Et + It

Un supuesto fundamental del análisis clásico es la independencia de las variaciones residuales respecto de los demás componentes.
Roberto Morales Arsenal - Práctica No 1 Tendencia y Estacionalidad

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones TendenciasDerterministas Segmentadas

Descomposición de series económicas: Método Clásico.

Descomposición de una serie en sus factores no observables con Eviews
Descomposición aditiva de una serie temporal yt = Tt + St
No Estacionaria

+ Ct + rt
Estacionaria

Agregando, los componentes más oscilantes ↓ mientras que el componente de tendencia ↑. yt = Senda de Evolutividad + ωt ωt ≡ Desviaciones respecto a laSE. La única incertidumbre asociada a este modelo es var (ωt ) = γ0
Roberto Morales Arsenal - Práctica No 1 Tendencia y Estacionalidad

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones Tendencias Derterministas Segmentadas

Descomposición de series económicas: Método Clásico.

Serie de Pasajeros de líneas Aéreas: 1949:01 a 1960:12La serie muestra: Tendencia, estacionalidad y principio de proporcionalidad.
Roberto Morales Arsenal - Práctica No 1 Tendencia y Estacionalidad

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones Tendencias Derterministas Segmentadas

Descomposición de series económicas: Método Clásico.

Pasos a seguir:
1

2

3

4

5

Obtenciónde componente estacional aplicando un proceso de desestacionalización ⇒ xt − St = Tt + Ct + rt Aplicamos el filtro de Hodrick-Prescott sobre la serie desestacionalizada para obtener el componente de tendencia. Generamos una nueva serie libre de tendencia y estacionalidad por diferencia entre la serie desestacionalizada y la tendencia. ⇒ xt − St − Tt = Ct + rt . Obtenemos el componente cíclicoutilizando una media móvil de orden 4 (@MOVAV(nombre, orden)). Obtenemos la parte irregular de la serie como diferencia de la serie generada en el paso 3 menos la serie generada en el paso 4.
Roberto Morales Arsenal - Práctica No 1 Tendencia y Estacionalidad

Introducción Estimación de una tendencia determinista Estimación del componente estacional Conclusiones Tendencias Derterministas...