Estrategias De Coberturas Con Contratos De Futuro Actividad

Estrategia de coberturas con contratos de futuro
La base
Demuestre que se obtiene el mismo precio de compra o venta en la fecha de vencimiento con cualquiera de los siguientes cálculos:
*(Compra o venta) en el momento 2+ Posición en contrato forward al momento 2
* Cotización forward el día de hoy + la base en el periodo 2

1.- El precio spot del maíz el día de hoy es de $115 pesos,mientras que la cotización del futuro es de $117. Suponga que dentro de 2 meses el precio spot del maíz es de $115.90 mientras que la cotización del contrato de futuro es de $121.

2.- El precio spotdel oro el día de hoy es de $230 pesos, mientras que la cotización del futuro es de $245. Suponga que dentro de 4 meses el precio spot del maíz es de $228 mientras que la cotización del contrato defuturo es de $240.

3.- El precio spot del platino el día de hoy es de $550 pesos, mientras que la cotización del futuro es de $700. Suponga que dentro de 12 meses el precio spot del maíz es de $580mientras que la cotización del contrato de futuro es de $715.

4.- El precio spot del oro el día de hoy es de $230 pesos, mientras que la cotización del futuro es de $245. Suponga que dentro de 2meses el precio spot del maíz es de $228 mientras que la cotización del contrato de futuro es de $240.

5.- El precio spot de la avena el día de hoy es de $75 pesos, mientras que la cotización delfuturo es de $70. Suponga que dentro de 2 meses el precio spot del maíz es de $72 mientras que la cotización del contrato de futuro es de $68.

Número de contratos óptimo
1.- Suponga que el día de hoysu jefe le pide de favor que busque la estrategia para cubrir una cantidad de 250,000 de seda con la cual se realizan diferentes prendas.
Lamentablemente no existe un contrato de futuro donde elactivo subyacente sea la seda, sin embargo existen algunos contratos de activos subyacentes cuyos precios se comportan de manera similar como lo es el algodón.

Usted sabe que lo primero que debe...