Estudiante

Análisis de Riesgos
Modulo de Econometria
ACTIVIDADES
Planteamiento Caso 1
La serie a modelizar es el índice de empleo de un determinado país, la seria está corregida de estacionalidad y tienefrecuencia trimestral. El periodo muestral abarca 1962:1 1993:4. Una vez creado el workfile y establecido el periodo muestral, se cargan los datos tal y como se ha hecho en el ejemplo anterior. Laserie la denominamos empleo en el Workfile

Inicialmente se comprueba si la serie cargada es estacionaria. Una serie es estacionaria cuando su valor medio es estable. Por el contrario es no estacionariacuando sistemáticamente crece o disminuye en el tiempo. En caso de que la serie no fuera estacionaria, habría que hacer las transformaciones necesarias hasta que lo fuera.



Parece que su mediano es constante, no sería una serie no estacionaria.

Sacamos el correlograma simple de empleo


El correlograma confirma que la variable empleo no es estacionaria.


Para conseguirconvertirla en estacionaria, probamos con el método de diferenciación, creando para ello la serie EMPLEO2, que contiene la diferencia


Representamos gráficamente la serie EMPLEO2 y sus correlogramasA continuación, nos fijamos en la función de autocorrelación simple (FAS) y en la parcial (FAP), e inicialmente vamos a probar con un modelo autorregresivo AR(1)







AR(1)ARMA(2,1)











ARMA(1,2)



Validación
Análisis de la estimación

Modelo
Error estándar
Akaike
Schwarz
AR(1)
1,479
3,637
3,682
ARMA(2,1)
1,468
3,638
3,728
ARMA(1,2)1,490
3,667
3,757

El modelo ARMA(2,1) es el que presenta un error estándar sensiblemente mas bajo que los otros dos

Análisis de los residuos

















AR(1)ARMA(2,1)















ARMA(1,2)




A nuestro juico, para los tres casos estudiados, la gran mayoría de los residuos están dentro de las bandas de...