Evaluacion de pryectos
Páginas: 10 (2479 palabras)
Publicado: 5 de septiembre de 2010
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Universidad Tecnológica Centroamericana
Facultad de Postgrado
1ER AVANCE TRABAJO DE INVESTIGACION
“SIMULACION DE MONTECARLO”
Asignatura:
Tópicos Avanzados en Finanzas II
Catedrático
Francisco Aguilar
Grupo #3
Integrantes:
Jose Fernando Velásquez #10923069
Kevin Martínez #10923037
KarenMaría Flores Ruiz #10923048
Sabas Kafati #
Tegucigalpa, Honduras
21 de Julio del 2010
INDICE
TABLA DE CONTENIDO
1.- Título de Investigación: 4
2.- Planteamiento del Problema de Investigación: 4
2.1 Enunciado del Problema 4
2.2 Formulación de Preguntas de Investigación: 5
3.- Objetivos de la Investigación 5
3.1Objetivo General: 5
3.2 Objetivos Específicos: 5
4.- Justificación y delimitación de la investigación: 6
4.1 Justificación 6
4.2 Delimitación 6
5.- Marco de Referencia 7
5.1 Marco Teórico 7
5.2 Marco Conceptual 10
7.- Conclusiones 11
8.- Recomendaciones 11
8.-Bibliografia 12
“LA TECNICA DE SIMULACION DE MONTECARLO Y SU aplicación AL ambito financiero”1.- Título de Investigación:
La Técnica de Simulación de Montecarlo y su aplicación en al ámbito financiero.
2.- Planteamiento del Problema de Investigación:
2.1 Enunciado del Problema
Los mercados financieros están continuamente sujetos a fluctuaciones en sus precios, tipos de interés y tipos de cambio que en muchos casos se traducen en pérdidas de valor inesperadas en las posicionesde los diferentes activos. La característica fundamental de los mercados es la incertidumbre de riesgo y una de las grandes preocupaciones de todos los agentes participantes en los mercados financieros es la medición del riesgo.
Se han experimentado avances considerables en el desarrollo de sofisticados modelos de medición de riesgos; sin embargo, estos modelos tienen limitaciones,especialmente cuando tienen que tratar el riesgo de productos financieros complejos.
Durante los últimos años las instituciones financieras han realizado numerosas investigaciones en el área de administración de riesgos con el objeto de obtener medidas que gestionen eficientemente los riesgos a los cuales se ven sometidos.
Estas están cada vez más preocupadas buscando mecanismos de medición y controlde riesgos que sean capaces de dar cobertura a la mayoría de situaciones con las que hay que enfrentarse en la práctica. Sin embargo, es difícil encontrar respuestas genéricas: los productos son muy heterogéneos, las situaciones son cambiantes, la sofisticación es creciente y en la mayor parte de los casos debe recurrirse a la aportación de remedios ad-hoc que sean capaces de adaptarse a laspeculiaridades concretas de cada uno de los productos.
El método de Montecarlo da solución a una gran variedad de problemas matemáticos haciendo experimentos con muestreos estadísticos en una computadora. Abarca una colección de técnicas que permiten obtener soluciones de problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. Su aplicación ha ido extendiéndose en diversasdisciplinas hasta llegar al ámbito de las finanzas, convirtiéndose en esta área, en una herramienta muy útil para la reducción del riesgo crediticio en las instituciones financieras.
2.2 Formulación de Preguntas de Investigación:
1. ¿Qué es la técnica de Simulación de Montecarlo y en qué consiste?
2. ¿Cómo surge la aplicación de esta técnica?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?4. ¿Cómo puede aplicarse al ámbito de las Finanzas?
3.- Objetivos de la Investigación
3.1 Objetivo General:
Conceptualizar y describir la técnica de Simulación de Montecarlo, su aplicación en el ámbito de las Finanzas, el proceso de valoración que se puede obtener mediante la aplicación de la misma y que tan útil puede ser para la reducción del riesgo crediticio en las instituciones...
Universidad Tecnológica Centroamericana
Facultad de Postgrado
1ER AVANCE TRABAJO DE INVESTIGACION
“SIMULACION DE MONTECARLO”
Asignatura:
Tópicos Avanzados en Finanzas II
Catedrático
Francisco Aguilar
Grupo #3
Integrantes:
Jose Fernando Velásquez #10923069
Kevin Martínez #10923037
KarenMaría Flores Ruiz #10923048
Sabas Kafati #
Tegucigalpa, Honduras
21 de Julio del 2010
INDICE
TABLA DE CONTENIDO
1.- Título de Investigación: 4
2.- Planteamiento del Problema de Investigación: 4
2.1 Enunciado del Problema 4
2.2 Formulación de Preguntas de Investigación: 5
3.- Objetivos de la Investigación 5
3.1Objetivo General: 5
3.2 Objetivos Específicos: 5
4.- Justificación y delimitación de la investigación: 6
4.1 Justificación 6
4.2 Delimitación 6
5.- Marco de Referencia 7
5.1 Marco Teórico 7
5.2 Marco Conceptual 10
7.- Conclusiones 11
8.- Recomendaciones 11
8.-Bibliografia 12
“LA TECNICA DE SIMULACION DE MONTECARLO Y SU aplicación AL ambito financiero”1.- Título de Investigación:
La Técnica de Simulación de Montecarlo y su aplicación en al ámbito financiero.
2.- Planteamiento del Problema de Investigación:
2.1 Enunciado del Problema
Los mercados financieros están continuamente sujetos a fluctuaciones en sus precios, tipos de interés y tipos de cambio que en muchos casos se traducen en pérdidas de valor inesperadas en las posicionesde los diferentes activos. La característica fundamental de los mercados es la incertidumbre de riesgo y una de las grandes preocupaciones de todos los agentes participantes en los mercados financieros es la medición del riesgo.
Se han experimentado avances considerables en el desarrollo de sofisticados modelos de medición de riesgos; sin embargo, estos modelos tienen limitaciones,especialmente cuando tienen que tratar el riesgo de productos financieros complejos.
Durante los últimos años las instituciones financieras han realizado numerosas investigaciones en el área de administración de riesgos con el objeto de obtener medidas que gestionen eficientemente los riesgos a los cuales se ven sometidos.
Estas están cada vez más preocupadas buscando mecanismos de medición y controlde riesgos que sean capaces de dar cobertura a la mayoría de situaciones con las que hay que enfrentarse en la práctica. Sin embargo, es difícil encontrar respuestas genéricas: los productos son muy heterogéneos, las situaciones son cambiantes, la sofisticación es creciente y en la mayor parte de los casos debe recurrirse a la aportación de remedios ad-hoc que sean capaces de adaptarse a laspeculiaridades concretas de cada uno de los productos.
El método de Montecarlo da solución a una gran variedad de problemas matemáticos haciendo experimentos con muestreos estadísticos en una computadora. Abarca una colección de técnicas que permiten obtener soluciones de problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. Su aplicación ha ido extendiéndose en diversasdisciplinas hasta llegar al ámbito de las finanzas, convirtiéndose en esta área, en una herramienta muy útil para la reducción del riesgo crediticio en las instituciones financieras.
2.2 Formulación de Preguntas de Investigación:
1. ¿Qué es la técnica de Simulación de Montecarlo y en qué consiste?
2. ¿Cómo surge la aplicación de esta técnica?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?4. ¿Cómo puede aplicarse al ámbito de las Finanzas?
3.- Objetivos de la Investigación
3.1 Objetivo General:
Conceptualizar y describir la técnica de Simulación de Montecarlo, su aplicación en el ámbito de las Finanzas, el proceso de valoración que se puede obtener mediante la aplicación de la misma y que tan útil puede ser para la reducción del riesgo crediticio en las instituciones...
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