Evaluacion De Riesgo

Asignatura: EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS.

SCORING
ECTS: 6 Carácter : Optativa Competencias: El alumno será capaz de Utilizar los modelos estadísticos para la gestión ycuantificación del riesgo asociado a una cartera de inversión financiera Cuantificar y detectar riesgos en la concesión de créditos (scoring de empresas e individuos) Manejar herramientas informáticas parael análisis de riesgos financieros Elaborar y presentar informes con las interpretaciones y conclusiones obtenidas en las distintas aplicaciones.

Contenidos:
  

Concepto de riesgo Financiero:Riesgo Operacional, de Crédito y de Mercado Instrumentos de cobertura del riesgo de Mercado (futuros, opciones, swaps,…), y de Crédito (titulización de activos financieros) Métodos tradicionalesde medición de Riesgo de Mercado: La Duración de una cartera, el Valor del Punto Básico, RAROC (rentabilidad del Capital Ajustada al Riesgo),… El Valor en Riesgo (VER) como medida de riesgo deMercado de una Cartera: Métodos Paramétricos, Matriz de Varianza-Covarianzas, VerDelta, VerBeta, Simulación Histórica y Métodos de Montecarlo Técnicas de diagnosis en los modelos de riesgo de mercado:Pruebas de Tensión (Stress-testing) y Ejercicios de Autocomprobación (Backtesting) Riesgo de Crédito y técnicas de scoring: análisis discriminante y regresión logística. Aplicaciones de lastécnicas de Scoring: el riesgo de empresa. Aplicaciones de las técnicas de Scoring: los créditos impagados (default).





  

Requisitos previos recomendados: Conocimientos elementales deestadística y de cálculo Actividades formativas con su contenido en horas del alumno: TRABAJO FUERA DEL TRABAJO EN EL AULA Horas AULA Clases de pizarra teóricas 15 Estudio autónomo Realización deejercicios y Clases prácticas problemas propuestos Clases con Preparación de trabajos de 30 ordenador/laboratorio ordenador Tutorías 5 Lecturas recomendadas Otras tareas propuestas

Horas 30 10 60...