Evaluación Econométrica

EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA
Forma general de solución a algunos problemas
(Para que el modelo pase todas las pruebas)

INOCENTE REYES MEJÍA[1]

Usar Dummy o ficticias como último recurso

1)Primero usar las 6 formas funcionales
2) Dinamizar el modelo (se incluye el tiempo como variable o como rezago)

EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA
8 SUPUESTOS (Spanos)

Cuando tengo problemas deautocorrelación en υβ tengo que reespecificar el modelo, dinamizándolo

SUPUESTO 1. Este primer supuesto lo puedo probar hasta después de conocer cuales son los otros supuestos, para conocer con exactitudla parte sistemática

υβ = E(Yt/ Xt = αt)
υt = Yt – (Yt / Xt =αt)
υt = Yt - υβ

SUPUESTO 2.- Se prueba hasta tener el modelo mejor especificado

O = (β, σ2)

SUPUESTO 3. CUANDO NO EXISTEINFORMACIÓN A priori

Y = A Kα LΒ

SUPESTO 4 El problema de Multicolinealidad se refiere a

Para X = (x1, x2, .......xt) x = variables exógenas (matriz de v. Exógenas)
Rango de X = K < T K= # de parámetros a estimar sin la constante
T = # de observaciones

Y = β1 GDP + β2 PRC Y = Un vector de información
X = Con junto de var. exógenas:(GDP; PRC)
K = (# deparámetros; β1, β2)
Econométricamente usamos: PMG y/o ε

Si existe multicolinealidad, entonces estoy suponiendo que existe correlación y viceversa

SUPUESTO 5

X = (x1, x2, x3,.xk), es débilmenteexógena con respecto al # de parámetros

Sea:
1).- CE = β0 + β1GDP+β2PRC + ut Estoy aislando las otras variables no relevantes para CE

Puedo suponer que GDP es exógena; y después debo probarhasta que grado lo es
Por ejemplo
2).- GDp = CE+Cg+ IFP+IFG+H + (X-M)

Entonces 1 y 2 me conforman un sistema de ecuaciones
➢ Puedo encontrar endoginazación: Simultaneidad en las variablesendógenas (un variable endógena esta en función de otra)
➢ Puedo hallar que las variables sean exógenas, pero si encuentro que entre las Ut de 2 funciones existe multicolinealidad

SUPUESTO 6

La...