examen de econometria

Examen de Econometría



Las ecuaciones estimadas son:
Y = 1,424 + 0,468* Desempleo método MCO
Y= 7,580 – 0,665* Desempleo método Cochrane – Orcutt

Comenzamos por definir que la variable inflación nos indica el crecimiento continuo y generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos de la economía a lo largo del tiempo.
Las ecuaciones estimadas nos planteanque la variable inflación depende de la variable desempleo, según el modelo MCO nos indica que hay una relación positiva entre la variable inflación y desempleo, este modelo se cumple según las bases macroeconómicas a largo plazo, podemos concluir que el nivel de inflación tiene una base de 1,424 puntos y por cada punto de aumento que aumenta el desempleo la inflación sube 0,468.
A su vez elmodelo Cochrane- Orcutt nos plantea que la variable inflación depende de la variable desempleo pero de forma negativa, este planteamiento se cumple basado en el comportamiento macroeconómico pero en el corto plazo y podemos concluir que por cada 1 punto que aumenta la variable desempleo la inflación baja en 0,665
El modelo de Cochrane - Orcutt se relacionan con la teoría que plantea A. Philipsquien señala que inflación y desempleo tienen una relación inversa,






Análisis de la significancia de los modelos propuestos:
Modelo MCO
H0 β= 0
H1 β≠0
Β0 = 1,424 / 1,719 = T observado = 0,82 < 2 por lo tanto nos indica que no es significativo

Β1 = 0,468 / 0,289= T observado = 1,62 < 2 por lo tanto nos indica que no es significativo

Podemos concluir que ninguna de lasvariables analizadas son significativas, es decir el modelo como está compuesto no explica la relación entre la inflación y desempleo, además si revisamos el valor obtenido en R^2 es de 15%, es decir este modelo sólo explica un 15% la relación entre el desempleo e inflación

Modelo Cochrane- Orcutt
H0 β= 0
H1 β≠ 0
Β0 = 7,580 / 2,379 = T observado = 3,79 < 2 por lo tanto nos indica que essignificativo
Β1 = -0,665 / 0,320 = T observado = -2,078 < 2 por lo tanto nos indica que es significativo
ρ = 0,794 / 0,091 = 8,5 es significativo
Entonces podemos concluir que todas las variables contempladas en este modelo son significativas, y si analizamos el valor obtenido en R^2 nos dice que este modelo explica en un 18% la relación del desempleo e Inflación.


Yo elegiría el modeloCochrane- Orcutt , dado que según el análisis anterior el modelo es significativo, aunque tiene significancia solo en el corto plazo, dado las bases macroeconómica, para poder estimar la relación de la variable inflación y desempleo en un periodo de largo plazo, tendríamos ocupar el método MCO pero deberíamos incorporar más variable que nos permitan obtener un modelo significativo, ya que sabemosque el cálculo de la inflación contempla variados factores de la economía.

Para obtener el valor de ρ se trabajan con los residuos en el proceso AR(1), esto quiere decir que es un modelo auto-regresivo de µ sobre si misma con un rezago de un periodo, es de primer orden porque solo participan µ y su valor pasado inmediato, es decir, el rezago máximo es 1




En la gráfica de la serie S&Ppodemos observar claramente la baja en sus precios en el periodo del 2008 y 2009, producidas principalmente por la crisis producida en ese periodo, esta crisis fue originada en EEUU y es conocida como la crisis de los países desarrollados, ya que sus efectos fueron más significativos en los países más ricos del mundo, debilitando la seguridad de los mercados, creando una crisis crediticiahipotecaria. Pero a partir del 2010 podemos observar que S&P ha comenzado a retomar lentamente los niveles que tenía antes de esta crisis.



Estimation Command:
=========================
LS SYP C AR(1) AR(2) AR(3)

Estimation Equation:
=========================
SYP = C(1) + [AR(1)=C(2),AR(2)=C(3),AR(3)=C(4)]

Substituted Coefficients:
=========================
SYP = 1176.20352522 +...