Examen Econometria 2

1. Los modelos microeconométricos:
a. Utilizan frecuentemente datos muy desagregados y nunca incluyen dimensión
temporal.
b. Utilizan frecuentemente datos muy desagregados y siempre incorporan
dimensión temporal.
c. Utilizan frecuentemente datos agregados de series temporales.
d. Utilizan frecuentemente datos muy desagregados pudiendo, en ocasiones,
incluir también dimensión temporal.2. La perturbación aleatoria del modelo lineal de probabilidad:
a. Es homocedástica por la baja variabilidad de la variable dependiente.
b. Es heterocedástica porque se estima por máxima verosimilitud.
c. Es heterocedástica porque depende de los coeficientes del modelo.
d. Es heterocedástica porque depende de las variables explicativas del modelo.
3. En un modelo probit:
a. La probabilidad deque la variable dependiente sea igual a uno es siempre la
unidad.
b. La probabilidad de que la variable dependiente tome el valor uno se modeliza
como una función de densidad.
c. La probabilidad de que la variable dependiente tome el valor uno es creciente
en el índice zi = β ' xi .
d. Ninguna de las respuestas anteriores
4. Marque de entre las siguientes, la respuesta correcta:
a. Elefecto marginal de una variable en un modelo logit siempre coincide al
100% con el efecto marginal de un modelo probit.
b. El efecto marginal de una variable en un modelo logit es constante e igual para
todos los puntos muestrales.
c. Para obtener un valor numérico del efecto marginal de una variable en un
modelo lineal de probabilidad necesitamos valorar la función de densidad en
un punto.
d.Para obtener un valor numérico del efecto marginal de una variable en un
modelo probit necesitamos valorar la función de densidad en un punto.

1

5. Si se desean contrastar m restricciones lineales en un modelo probit:
a. Se utilizará el pseudo R2 de MacFadden.
b. El estadístico resultante se distribuirá como una Chi cuadrado con m grados de
libertad
c. Se tendrá que estimar únicamentela función de verosimilitud del modelo sin
restricciones.
d. Se tendrá que estimar únicamente la función de verosimilitud del modelo con las m
restricciones.
6. En un modelo probit ordenado:
a. El efecto marginal de un regresor xk sobre la probabilidad de la categoría
inferior tiene el mismo signo que el coeficiente que acompaña a xk .
b. El efecto marginal de un regresor xk sobre laprobabilidad de una categoría
intermedia tiene siempre signo positivo.
c. El efecto marginal de un regresor xk sobre la probabilidad de una categoría
intermedia tiene siempre signo negativo.
d. Ninguna de las respuestas anteriores.

En el Cuadro 1 aparecen los resultados de la estimación Logit de la probabilidad de que una
familia elija enseñanza privada para sus hijos (variable Y toma el valor1 si se elige colegio
privado y 0 en caso contrario). Las variables explicativas son el número de hijos en el hogar
(NHIJOS) y la renta medida en miles de euros al año (RENTA).
CUADRO 1
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Logit
Included observations: 1000
Variable
Coefficient
C
NHIJOS
RENTA
Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Restr. Loglikelihood
LR statistic (2 df)
Probability(LR stat)
Obs with Dep=1
Obs with Dep=0

-1.235203
-0.011182
0.002614
0.234000
0.374807
140.0585
-460.3212
-544.0646
167.4868
0.000000
766
234

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.182696
0.003740
0.000295

-6,785714
-2.989780
8.873225

0.0000
0.0028
0.0000

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterionHannan-Quinn criter.
Avg. log likelihood
McFadden R-squared
Total obs

0.423584
0.926642
0.941366
0.932238
-0.460321
0.153922
1000

Responda:
7. La probabilidad de que una familia con 2 hijos y 30 mil euros de renta envíe a sus
hijos a colegio privado es:
a. 0,367
b. 0,546
c. 0,235
d. 0,913

2

8. El coeficiente estimado de la variable NHIJOS indica que:
a. El efecto marginal...