examen econometria


EXAMEN DE ECONOMETRÍA 1,45h
Apellidos:Nombre: Grupo:


1.- Si el estadístico F para contrastar dependencia lineal conjunta tiene un valor superior a 4 ello supone
a) Dependencia lineal conjunta en elmodelo b) Dependencia lineal individual en todas las variables
c) Que algunos parámetros sean significativos d) Ninguna respuesta anterior es válida

2.- Estimado unmodelo entre el logaritmo de Y y el logaritmo de X, la pendiente se interpreta como
a) Variación que se produce en la variable Y cuando se incrementa el logaritmo de X una unidad
b) Variación porcentualque se produce en el logaritmo de Y cuando se incrementa el logaritmo de X una unidad
c) Variación porcentual que se produce en Y cuando X se incrementa una unidad
d) Ninguna respuesta anterior esválida

3.- Para que al estimar un modelo econométrico estructural la estimación MCO sea eficiente es necesario
a) Que las perturbaciones sean independientes b) Que las variablesexógenas sean independientes
c) Que no se de no normalidad d) Que no se de multicolinealidad (perfecta)

4.- La FACP de un modelo MA(1)
a) Decrecepaulatinamente hacia cero b) Se anula para retardos superiores a dos
c) Su primer coeficiente es igual a uno d) Ninguna respuesta anterior es válida

5.- Si elmodulo de la parte AR estacional de un modelo ARIMA es igual a uno, el modelo se dice
a) Infraparametrizado infradiferenciado b) Sobreparametrizadoc) Infradiferenciado d) Sobrediferenciado

6.- ¿Qué modelo ARMA se identifica en las siguientes funciones de autocorrelación?...