examen economietria

EXAMEN ECONOMETRÍA JULIO 2010
1. LA SOLUCIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES ES APLICABLE AL CASO DE
MODELOS CON VARIABLES OMITIDAS PARA AUMENTAR EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN.
FALSO. Lasolución de variables instrumentales es una solución consistente en los
modelos con regresores estocásticos:
• Modelos autorregresivos
• Modelos de ecuaciones simultáneas
• Errores de medida enlas variables explicativas
El estimador de variables instrumentales:
ΒVI = ( Z ‘ X ) – 1 Z ‘ Y
Donde la matriz Z de variables instrumentales ha de estar incorrelada con ε y
correlada con X
En losmodelos con variables omitidas para aumentar el coeficiente de
determinación simplemente hay que introducir a dicha variable omitida, para
aumentar el coeficiente de determinación y obtener unaestimación insesgada
del vector β.

2. EN UN MODELO CON HETEROSCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACIÓN, DEBE
CORREGIRSE PRIMERAMENTE EL PROBLEMA DE LA AUTOCORRELACIÓN
PORQUE ES EL QUE MÁS DISTORSIONA LACONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.
FALSO. Es poco frecuente que un modelo tenga simultáneamente problemas de
heteroscedasticidad y de autocorrelación. Lo normal es que la autocorrelación
se de en los modelos deseries temporales, y la heteroscedasticidad en los
modelos con datos de sección cruzada o de corte transversal.
No obstante, las consecuencias son las mismas en uno y otro caso:
La estimación MCOde β es LINEAL (respecto del vector Y) e INSESGADA, y
CONSISTENTE, pero ya NO es ÓPTIMA, siendo:
Var – Cov ( βMCO ) = σε2 ( X ‘ X ) – 1 X ‘ Ω X ( X ‘ X ) – 1

3. LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ECUACIÓNEN UN MODELO DE ECUACIONES
SIMULTÁNEAS, ANALIZA LA POSIBILIDAD DE PASAR DE LAS ESTIMACIONES POR
MCO DE LA FORMA ESTRUCTURAL A LA FORMA REDUCIDA.

FALSO. La identificación de una ecuación en unMES analiza la posibilidad de
pasar de los coeficientes estimados por MCO de la Forma Reducida (insesgados)
a los coeficientes de la Forma estructural (MCI). Por su parte:
• Si existe una única...