Examen

1. Y es la tasa de rentabilidad de una ecuación, X la tasa de rentabilidad del mercado y n=120; la regresión de dos versiones del modelo es:
Y=0.007+0.758XJV=1.12 Y=0.762X JV=1.12
t=0.3 2.8 R2=0.44 t=0.3 R2=0.44
a) El intercepto en el primer modelo es significativodel 5%
b) En cualquier versión si X sube 1%, Y sube aproximadamente 0.77%
c) Los termino de error no siguen una distribución normal
2. Considere modelos A yB
A: Y=a1+a2X2+a3X3+u1 B: (Y-X2)=b1+b2X2+b3X3+u1
a) Los estimadores del intercepto de los modelos son iguales
b) Si se regresan como están, no sepuede comparar el R2 de A y B
c) El modelo B no tiene sentido; el verdadero modelo es A
3. Realice la prueba de contribución incremental de X3 al 5% donde n=30Y=10+0.75X2 R2=0.35 Y=a+0.7X2+0.1X3 R2=0.44
a) El F probador es………………....
b) El F crítico obtenido de la tabla es………………….
c) El valor pde la prueba es aproximadamente………………………
4. El siguiente modelo tiene dos segmento lineales y su umbral es X*=50
Y=8+0.7X2+0.5X-X*D R2=0.44 n=50
ee=20.2 0.2

a) La pendiente del segmento dos………………..
b) El intercepto proyectado del segmento dos es………………………….
c) En la regresión no existe unadiscontinuidad en el valor del umbral
5. Realice la prueba F global a estos resultados , donde n=10
Y=8+0.7X2+2X3 R2=0.44
EY=5 EX2=5 EX3=5
Y2=12 YX2=18 YX3=21Varcovβ= 94640.048680.64
a) El F aprobador es …………………….
b) El F crítico de la tabla es………………….
c) El valor p de la prueba es aproximadamente……………………………..