Examen
Páginas: 6 (1268 palabras)
Publicado: 12 de julio de 2012
Examen Curso de Derivados
1. Cuál de las siguientes características son de un mercado bursátil?
a. Contratos estandarizados.
b. Contratos hechos a la medida del cliente.
c. Las fechas de vencimiento de los contratos se adaptan a las necesidades.
d. El riesgo de contraparte lo asume cada una de las partes.
2. Cuál de las siguientes características son de unmercado OTC?
e. Contratos estandarizados.
f. Contratos hechos a la medida del cliente.
g. Hay un horario de operación.
h. El riesgo de contraparte lo asume la Cámara de Compensación.
3. Cuál es la principal función de la Cámara de Compensación?
i. Poner en contacto a los compradores y vendedores.
j. Es la contraparte central de todos los compradores yvendedores.
k. Especular para obtener ganancias del mercado.
l. Proveer a los participantes de los sistemas para poder realizar las operaciones.
4. De qué forma se mitiga el riesgo de contraparte en el mercado OTC?
m. A través de la Cámara de Compensación.
n. Dentro de un Contrato Marco donde se establecen las garantías y márgenes.
o. En el mercado OTC nohay riesgo de crédito.
p. Ninguna de las anteriores.
5. Un importador que tienen un riesgo a incrementos en el tipo de cambio, cuando acude al mercado de derivados, específicamente futuros o forwards que posición debe tomar para cubrir este riesgo?
q. Tomar una posición corta en el tipo de cambio spot.
r. Tomar una posición larga en un forward de tipo de cambio.
s.Tomar una posición corta en un contrato de futuro de tipo de cambio.
t. Comprar un forward y vender un futuro al mismo tipo de cambio.
6. Cuál es el tipo de cambio forward de el tipo de cambio dados los siguientes datos: Spot: 13.20; Tasa Méx.: 4.30%; Tasa US: 0.025%; plazo 28 días.
u. 13.4216
v. 13.10
w. 14.4216
x. 13.2416
7. Si la tasa de inversión enpesos (Cetes) es de 4.30% y la tasa implícita en pesos del Forward de tipo de cambio es de 3.50%, que oportunidad de arbitraje se genera?
y. Contratar el Forward, Pedir prestado dólares, Cambiar los dólares a pesos e Invertir en Cetes.
z. Contratar el Forward, Pedir prestado pesos, Cambiar los pesos a dólares e Invertir en Libor.
{. Solo contratar el Forward.
|. Nohacer nada.
8. Cuál es la tasa a 60 días empezando en 30 días considerando los siguientes datos: Tasa a 30 días: 4.30%; Tasa a 90 días: 4.50%.
}. 4.60%
~. 4.85%
. 4.58%
. 3.58%
9. Un inversionista recibirá una cantidad de dinero en 6 meses y la expectativa del mercado es que las tasas de interés bajen durante el siguiente año, que alternativa tiene esteinversionista:
. Comprar un Cete de 6 meses el día de hoy
. Vender un forward de tasa de interés que empiece en 6 meses.
. Comprar un forward de tasa de interés que empiece en 6 meses.
. Vender un futuro de Cetes a 6 meses.
10. Que es un swap de tasas de interés:
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fija recibe una tasa variable yla otra contraparte paga una tasa variable y paga una tasa fija.
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fija y la otra contraparte recibe una tasa variable.
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fija y paga una tasa variable.
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fijarecibe una tasa variable y la otra contraparte paga una tasa variable y recibe una tasa fija.
11. Suponga que una empresa tiene un crédito a 5 años con pago de intereses cada 28 días a una tasa variable (TIIE de 28 días) y espera que durante ese periodo las tasas de interés se incrementen en forma importante, que puede hacer?
. Contratar un swap de tasa de interés donde paga tasa fija y...
1. Cuál de las siguientes características son de un mercado bursátil?
a. Contratos estandarizados.
b. Contratos hechos a la medida del cliente.
c. Las fechas de vencimiento de los contratos se adaptan a las necesidades.
d. El riesgo de contraparte lo asume cada una de las partes.
2. Cuál de las siguientes características son de unmercado OTC?
e. Contratos estandarizados.
f. Contratos hechos a la medida del cliente.
g. Hay un horario de operación.
h. El riesgo de contraparte lo asume la Cámara de Compensación.
3. Cuál es la principal función de la Cámara de Compensación?
i. Poner en contacto a los compradores y vendedores.
j. Es la contraparte central de todos los compradores yvendedores.
k. Especular para obtener ganancias del mercado.
l. Proveer a los participantes de los sistemas para poder realizar las operaciones.
4. De qué forma se mitiga el riesgo de contraparte en el mercado OTC?
m. A través de la Cámara de Compensación.
n. Dentro de un Contrato Marco donde se establecen las garantías y márgenes.
o. En el mercado OTC nohay riesgo de crédito.
p. Ninguna de las anteriores.
5. Un importador que tienen un riesgo a incrementos en el tipo de cambio, cuando acude al mercado de derivados, específicamente futuros o forwards que posición debe tomar para cubrir este riesgo?
q. Tomar una posición corta en el tipo de cambio spot.
r. Tomar una posición larga en un forward de tipo de cambio.
s.Tomar una posición corta en un contrato de futuro de tipo de cambio.
t. Comprar un forward y vender un futuro al mismo tipo de cambio.
6. Cuál es el tipo de cambio forward de el tipo de cambio dados los siguientes datos: Spot: 13.20; Tasa Méx.: 4.30%; Tasa US: 0.025%; plazo 28 días.
u. 13.4216
v. 13.10
w. 14.4216
x. 13.2416
7. Si la tasa de inversión enpesos (Cetes) es de 4.30% y la tasa implícita en pesos del Forward de tipo de cambio es de 3.50%, que oportunidad de arbitraje se genera?
y. Contratar el Forward, Pedir prestado dólares, Cambiar los dólares a pesos e Invertir en Cetes.
z. Contratar el Forward, Pedir prestado pesos, Cambiar los pesos a dólares e Invertir en Libor.
{. Solo contratar el Forward.
|. Nohacer nada.
8. Cuál es la tasa a 60 días empezando en 30 días considerando los siguientes datos: Tasa a 30 días: 4.30%; Tasa a 90 días: 4.50%.
}. 4.60%
~. 4.85%
. 4.58%
. 3.58%
9. Un inversionista recibirá una cantidad de dinero en 6 meses y la expectativa del mercado es que las tasas de interés bajen durante el siguiente año, que alternativa tiene esteinversionista:
. Comprar un Cete de 6 meses el día de hoy
. Vender un forward de tasa de interés que empiece en 6 meses.
. Comprar un forward de tasa de interés que empiece en 6 meses.
. Vender un futuro de Cetes a 6 meses.
10. Que es un swap de tasas de interés:
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fija recibe una tasa variable yla otra contraparte paga una tasa variable y paga una tasa fija.
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fija y la otra contraparte recibe una tasa variable.
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fija y paga una tasa variable.
. Un intercambio de tasas de interés donde una contraparte paga una tasa fijarecibe una tasa variable y la otra contraparte paga una tasa variable y recibe una tasa fija.
11. Suponga que una empresa tiene un crédito a 5 años con pago de intereses cada 28 días a una tasa variable (TIIE de 28 días) y espera que durante ese periodo las tasas de interés se incrementen en forma importante, que puede hacer?
. Contratar un swap de tasa de interés donde paga tasa fija y...
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