examen

EXAMEN CONVOCATORIA ORDINARIA CURSO 2011-2012
SEGUNDA PARTE: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA.

25-01-2012

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE TOLEDO.

Apellidos y Nombre..............................................................................................
DNI…………………………………………
Primera pregunta.- Responda las siguiente preguntas tipo test. Cada pregunta mal contestadarestara 0,25

1. En el contexto del siguiente modelo uniecuacional y=Xβ+u donde E[u]=0 y
E[uu’]=σ2I podemos afirmar que:
Los residuos mínimo-cuadráticos son homocedásticos.
Las perturbaciones aleatorias del modelo son heterocedásticas.
Los residuos mínimo-cuadráticos no están autocorrelacionados.
Las perturbaciones aleatorias del modelo no están autocorrelacionadas.
Son correctas las respuestasprimera y tercera.
2. Durante la etapa de especificación de un modelo econométrico, deben especificarse:
Entre otras cuestiones, la forma funcional del modelo y los valores estimados de los
parámetros.
Los contrastes de significación estadística a utilizar.
Los signos y valores estimados de los parámetros.
Entre otras cuestiones, el período muestral y la frecuencia de datos a utilizar.Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. A partir de la siguiente tabla que contiene los datos de los Ocupados en un
determinado sector de actividad, podemos decir que:
Año
2006
2007

Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04
3.208,8
3.204,0
3.225,7
3.164,7
3.173,6
3.200,3
3.223,0
3.246,8

La tasa de crecimiento interanual para el primer trimestre de 2007 ha sidodel 0,32%.
La tasa de crecimiento intertrimestral para el primer trimestre de 2007 ha sido del 0,28%.
La serie presenta una componente estacional acusada.
Podemos pasar los datos de trimestrales a mensuales con una simple media aritmética de los
datos de cada trimestre.
Son correctas las respuestas primera y segunda.
4. En el contexto de un modelo lineal que cumple las hipótesis básicasy=Xβ+u, donde X
es una matriz (nxk), la hipótesis de rango pleno ((X)=k) implica, entre otras cosas,
que:
Las n filas de X son linealmente independientes.
Las k columnas de X son linealmente independientes.
Cada regresor contiene información que no está contenida en otros regresores del modelo.
El vector y es una combinación lineal exacta de las k columnas de X.
Las variables X son deterministas.1

5. Si se sabe que los coeficientes de estacionalidad que aparecen a continuación se
refieren a los datos de las Ventas de helados, de una empresa dedicada exclusivamente
a la comercialización de estos productos en la ciudad de Toledo, cabría esperar que:

Trimestre
01
02
03
04

Coeficientes de estacionalidad
0,95
0,90

El coeficiente de estacionalidad del primer trimestrefuera 1,30 y el del tercer trimestre 0,85.
El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1,30 y el del tercer trimestre 1.
El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 0,85 y el del tercer trimestre 1,30.
El coeficiente de estacionalidad del primer trimestre fuera 1 y el del tercer trimestre 0,85.
Cualquiera de las respuestas anteriores sería igualmente verosímil.6. Un parámetro estimado es óptimo cuando:
De entre todos los eficientes, es el más pequeño.
De todos los parámetros, es el que presenta el signo correcto.
De entre todos los insesgados, es el que presenta menor varianza.
Es, a su vez, insesgado y consistente.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
7. Dado el siguiente modelo estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), ysuponiendo un nivel de confianza del 95%:
Ât = -125.36 + 50.65X2t + 3.56X3t - 0.74X4t
(49.07) (14.12)

(0.91)

(0.03)

Sabiendo que los datos que figuran entre paréntesis son las desviaciones típicas de los
coeficientes, que n=12 y que el coeficiente de determinación es igual a 0.92, podemos afirmar
que:
Todos los coeficientes son significativos individualmente.
Todos los coeficientes son...