Excecutive summary

Propuestas de consultas para fortalecer la capacidad de resistencia del sector bancario
anunciado por el Comité de Basilea
17 de diciembre 2009

Resumen de medidas que contribuirán a hacer un sistema bancario más resistente a Shocks Financieron:
a) Mejorar aspectos de Basilea II, incluyendo el tratamiento de capital de productos estructurados de crédito complejos, facilidades de liquidezpara papeles comerciales cubiertos por activos y exposiciones crediticias del trading book.
b) Fortalecer las mejores prácticas globales para la gestión y supervisión de riesgo de liquidez;
c) Fortalecer las prácticas de gestión de riesgo y supervisión de las entidades relacionadas con pruebas de tensión, gestión de las cuentas de orden y prácticas de valuación, entre otras;
d) Intensificar ladisciplina de mercado.

En su reunión de 8-9 de diciembre, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aprobó un paquete de propuestas para fortalecer el capital global y las regulaciones sobre liquidez con el objetivo de promover un sector bancario más resistente.

Junto con las medidas adoptadas por el Comité en julio de 2009 para fortalecer el marco de Basilea II,las propuestas anunciadas sonparte de la respuesta global del Comité de
encausar las lecciones de la crisis relacionadas con la regulación, la supervisión y el riesgo de
gestión de los bancos globales
.
Estas reformas se llevaron adelante el 7 de septiembre 2009 por el mandato de los gobernadores y los Jefes de Supervisión, el órgano de supervisión del Comité de Basilea. El programa de reforma también ha sido aprobadopor el Consejo de Estabilidad Financiera y por los líderes del G20 en su Cumbre de Pittsburgh.

El Sr. Nout Wellink, Presidente del Comité de Basilea y presidente del Banco de los Países Bajos, afirmó que "Las propuestas sobre capital y liquidez propuestas darán lugar a bancos más resistentes y una banca y un sistema financiero más sólido. Ello promoverá un mejor equilibrio entre la innovaciónfinanciera y el crecimiento sostenible ".

Los documentos de consulta de la Comisión abarcan las siguientes áreas clave:

 Mejora de la calidad, coherencia y transparencia de la base de capital. Esto asegurará
que el sistema bancario está en una mejor posición para absorber las pérdidas.Además de elevar la calidad en la Primera etapa, de las bases capital, el Comité está también armonizandolos otros elementos de la estructura de capital.

 Fortalecimiento de la cobertura de riesgos del marco de capital. Además de la cartera de negociación y las reformas de “securitisation” anunciada en julio de 2009, el Comité está proponiendo reforzar los requisitos de capital para las exposiciones al riesgo de crédito derivados de derivados, las cesiones temporales y las actividades definanciación de valores. Como contrapartida el requerimiento del fortalecimiento del capital también incrementará los incentivos para mover la exposición a derivados OTC entidades de contrapartida central y de los intercambios. La Comisión también fomentará una mayor convergencia en la medición, gestión y supervisión de riesgo operativo.

 La introducción de un ratio de apalancamiento como una medidacomplementaria al riesgo de base del contexto de Basilea II con el fin de migrar a un tratamiento de 1 pilar basado en una evaluación adecuada y calibración. El ratio de apalancamiento ayudará a contener la acumulación de exceso de endeudamiento en el sistema bancario, e introducir salvaguardias adicionales contra el model risk y el error de medición. Para garantizar la comparabilidad, losdetalles de la ratio de apalancamiento se armonizarán a nivel internacional, se ajustarán plenamente cualquier diferencia restante en la contabilidad. La introducción de una serie de medidas para promover la acumulación de reservas de capital en los “buenos tiempos” que puede ser utilizada en los períodos de presión (estrés). Un marco de capital anticíclico contribuirá a un sistema bancario más...