Factor de decaimiento óptimo

 Factor de decaimiento óptimo
Con el propósito de realizar un adecuado pronóstico de la varianza es necesario determinar el valor del factor de decaimiento óptimo, uno de los métodos paraestimarlo, es el criterio de la raíz del error cuadrado medio (RMSE) para el cálculo de la varianza que está en función del factor que se expresa en la ecuación 6, que presentó RiskMetric.De forma empírica se determina a partir de una muestra de la series de tiempo el factor de decaimiento, mediante la búsqueda delmenor RMSE para un conjunto de valores de , se determina el factor de decaimiento óptimo que es el que minimiza el error cuadrado del pronóstico de la varianza. Cuando hay varios activos financieros sedetermina un factor de decaimiento óptimo para todas las series a partir del siguiente procedimiento:
Se encuentra, la suma del producto de todo N que minimiza su RMSE y su :Se define el error medio relativo:Se definen los pesos:
donde
Elfactor de decaimiento se define por:

que se expresa en la ecuación 6, que presentó RiskMetric.Se denota como factor de decaimiento óptimo a y que corresponde al número de series de tiempo. Por otro lado denota la th soluciones del RMSE asociado con,ie., es el mínimo RMSE para la th seriesde tiempo.
Se denota como factor de decaimiento óptimo a y que corresponde al número de series de tiempo. Por otro lado denota la th soluciones del RMSE asociado con,ie., es el mínimo RMSE...