Fas Series De Tiempo

______________________________________________________________________ FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y CIENCIAS SOCIALES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA ASIGNATURA: ANÁLISIS DE SERIESDE TIEMPO http://seriestemporales.wordpress.com ______________________________________________________________________

FUNCIONES DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE (ACF) Y PARCIAL (PACF) MODELOS AR(1),AR(2), MA(1), MA(2) Y ARMA(1,1) ALGUNOS MODELOS ESTACIONALES

PROFESORES: RUDY LAGUNA FERNANDO JÁUREGUI

Ruido Blanco

AR(1): φ1 = +0.80 (parámetro positivo)

AR(1): φ1 = −0.80 (parámetronegativo)

AR(2): φ1 = +0.60, φ2 = +0.20 (raíces reales: −4.19, +1.19; raíz dominante positiva)

1

AR(2): φ1 = −0.60, φ2 = +0.20 (raíces reales: +4.19, −1.19; raíz dominante negativa)

AR(2): φ1 =+0.75, φ2 = −0.50 (raíces complejas: +0.75 ± 1.20i )

AR(2): φ1 = −0.80, φ2 = −0.60 (raíces complejas: −0.67 ± 1.11i )

MA(1): θ1 = +0.80 (parámetro positivo)

2

MA(1): θ1 = −0.80 (parámetronegativo)

MA(2): θ1 = +0.60, θ2 = +0.20 (raíces reales; raíz dominante positiva)

MA(2): θ1 = −0.60, θ2 = +0.20 (raíces reales; raíz dominante negativa)

MA(2): θ1 = +0.75, θ2 = −0.50 (raícescomplejas)

3

MA(2): θ1 = −0.80, θ2 = −0.60 (raíces complejas)

ARMA(1,1): φ1 = +0.80; θ1 = −0.80

ARMA(1,1): φ1 = −0.80; θ1 = +0.80

ARMA(1,1): φ1 = +0.80; θ1 = +0.30

4

ARMA(1,1):φ1 = +0.30; θ1 = +0.80

ARMA(1,1): φ1 = −0.80; θ1 = −0.30

ARMA(1,1): φ1 = −0.30; θ1 = −0.80

5

AR(1)×AR(1)12: φ1 = +0.80; Φ1 = +0.80

AR(1)×AR(1)12: φ1 = +0.80; Φ1 = −0.80AR(1)×AR(1)12: φ1 = −0.80; Φ1 = +0.80

AR(1)×AR(1)12: φ1 = −0.80; Φ1 = −0.80

6

AR(2)×AR(1)12: φ1 = +0.60, φ2 = +0.20; Φ1 = +0.80

AR(2)×AR(1)12: φ1 = −0.60, φ2 = +0.20; Φ1 = +0.80

AR(2)×AR(1)12: φ1 =+0.75, φ2 = −0.50; Φ1 = +0.80

AR(2)×AR(1)12: φ1 = −0.80, φ2 = −0.60; Φ1 = +0.80

7

AR(2)×AR(1)12: φ1 = +0.60, φ2 = +0.20; Φ1 = −0.80

AR(2)×AR(1)12: φ1 = −0.60, φ2 = +0.20; Φ1 = −0.80...