finanzas cuantitativas
Páginas: 30 (7328 palabras)
Publicado: 3 de enero de 2014
Universidad Tec Milenio Campus Reynosa
Proyecto final presentado para concluir la maestría en Administración de Negocios en Finanzas
Titulo del Proyecto:
Aplicación de finanzas cuantitativas en la toma de decisiones de inversión en los mercados de derivados
Nombre del Alumno:
Ing. José Efrén García Pérez
Matricula:
Al02669141
Nombre del Profesor:
Lic. Adriana StamatioLimón
Lugar y Fecha:
Avance 25 Noviembre, 2012
Reynosa Tamaulipas
México
Índice:
1. Resumen………………………………………………………………………. 3
2. Introducción ………..………………………………………………………… 4
3. El problema….………………………………………………………………… 5
4. Objetivo General………………………………………………,…………….. 6
5. Objetivo Especifico…….…………………………………………..………... 6
6.Justificación…………..………………………………………………………. 7
7. Límites y alcances del proyecto...………………………………………… 7
7.1 Limites...…………………………………….……………………………..…… 8
7.2 Alcances...……………………………………………………………….…….. 8
8. Hipótesis...……………………………………...……………………………... 8
9. Preguntas de Investigación……………...………………………………….. 9
10. Marco Teórico...………………………………...……………………………. 9
10.1 Finanzas cuantitativas…………...………………………………...... 9
10.1.2 Historia delas finanzas cuantitativas……………………….. 10
10.2 Los Mercados financieros…………………………………………….. 13
10.3 Los Mercados derivados…………………………………………........ 13
10.3.2 Mercado bursátil………………………………………………… 14
10.3.3 Mercado extra bursátil…………………………………………. 14
10.3.4 Cobertura…………………………………………………………. 14
10.3.5 Especulación…………………………………………………..… 14
10.3.6 Arbitraje………………………………………………………..….. 1510.3.7 Mercados OTC…………………………………………………… 15
10.3.8 Mercados Organizados………………………….……………… 16
10.4 Forwards…………………………………………………...………………. 16
10.5 Futuros……………………………………………………..……………….. 16
10.6 Opciones…………………………………………………………...……….. 17
10.6.1 Opciones de compra (Call)……….……………………………….. 17
10.6.2 Opciones de venta (Put) …………………………………………... 17
10.6.3 Otros Conceptos en Opciones…………………………….………17
11 Propuesta metodológica
11.1 Universo o marco contextual
11.2 Criterios de selección
12 Desarrollo del proyecto
12.1 Antecedentes de los derivados
12.1.1 Uso de los derivados
12.1.2 Principales bolsa de derivados y años
De creación
12.2 Las finanzas cuantitativas
12.2.1 Aplicación de las finanzas cuantitativas
12.2.2 Quants (Analistas cuantitativos)
12.2.3 HFT(Transacciones de alta frecuencia)
12.3 Aplicación de las finanzas cuantitativas en el Mercado
De derivados
1. Resumen
El mercados derivados es uno de los instrumentos financieros que mayor rendimiento otorga a los inversionistas dentro del mundo financiero, la principal función del mercado de derivados es servir comoinstrumento de cobertura ante fluctuaciones de precio en un activo subyacente, en este tipo de mercados al igual que los rendimientos, se pueden encontrar en igual proporción el riesgo en la inversión, es debido al concepto de riesgo en donde las finanzas cuantitativas hacen su aparición. Las finanzas cuantitativas es la disciplina que hace uso de modelos matemáticos, con la finalidad de ayudar alinversionista a tomar las mejores decisiones de inversión minimizando en la menor manera posible el riesgo.
La finalidad de esta investigación es realizar un primer acercamiento a las finanzas cuantitativas y comprender la aplicación que tiene este campo de estudio en la toma de decisiones en los instrumentos derivados
Al ser un campo de estudio con importantes avances en países como EE.UU yvarios países de Europa, esta investigación está fuertemente basada en estudios anteriores y pretende ser un primer insumo para futuras investigaciones.
2. Introducción
En los últimos años el mercado de derivados han sido campo de buenas y malas críticas, grandes firmas de inversión están invirtiendo millones de dólares en este...
Universidad Tec Milenio Campus Reynosa
Proyecto final presentado para concluir la maestría en Administración de Negocios en Finanzas
Titulo del Proyecto:
Aplicación de finanzas cuantitativas en la toma de decisiones de inversión en los mercados de derivados
Nombre del Alumno:
Ing. José Efrén García Pérez
Matricula:
Al02669141
Nombre del Profesor:
Lic. Adriana StamatioLimón
Lugar y Fecha:
Avance 25 Noviembre, 2012
Reynosa Tamaulipas
México
Índice:
1. Resumen………………………………………………………………………. 3
2. Introducción ………..………………………………………………………… 4
3. El problema….………………………………………………………………… 5
4. Objetivo General………………………………………………,…………….. 6
5. Objetivo Especifico…….…………………………………………..………... 6
6.Justificación…………..………………………………………………………. 7
7. Límites y alcances del proyecto...………………………………………… 7
7.1 Limites...…………………………………….……………………………..…… 8
7.2 Alcances...……………………………………………………………….…….. 8
8. Hipótesis...……………………………………...……………………………... 8
9. Preguntas de Investigación……………...………………………………….. 9
10. Marco Teórico...………………………………...……………………………. 9
10.1 Finanzas cuantitativas…………...………………………………...... 9
10.1.2 Historia delas finanzas cuantitativas……………………….. 10
10.2 Los Mercados financieros…………………………………………….. 13
10.3 Los Mercados derivados…………………………………………........ 13
10.3.2 Mercado bursátil………………………………………………… 14
10.3.3 Mercado extra bursátil…………………………………………. 14
10.3.4 Cobertura…………………………………………………………. 14
10.3.5 Especulación…………………………………………………..… 14
10.3.6 Arbitraje………………………………………………………..….. 1510.3.7 Mercados OTC…………………………………………………… 15
10.3.8 Mercados Organizados………………………….……………… 16
10.4 Forwards…………………………………………………...………………. 16
10.5 Futuros……………………………………………………..……………….. 16
10.6 Opciones…………………………………………………………...……….. 17
10.6.1 Opciones de compra (Call)……….……………………………….. 17
10.6.2 Opciones de venta (Put) …………………………………………... 17
10.6.3 Otros Conceptos en Opciones…………………………….………17
11 Propuesta metodológica
11.1 Universo o marco contextual
11.2 Criterios de selección
12 Desarrollo del proyecto
12.1 Antecedentes de los derivados
12.1.1 Uso de los derivados
12.1.2 Principales bolsa de derivados y años
De creación
12.2 Las finanzas cuantitativas
12.2.1 Aplicación de las finanzas cuantitativas
12.2.2 Quants (Analistas cuantitativos)
12.2.3 HFT(Transacciones de alta frecuencia)
12.3 Aplicación de las finanzas cuantitativas en el Mercado
De derivados
1. Resumen
El mercados derivados es uno de los instrumentos financieros que mayor rendimiento otorga a los inversionistas dentro del mundo financiero, la principal función del mercado de derivados es servir comoinstrumento de cobertura ante fluctuaciones de precio en un activo subyacente, en este tipo de mercados al igual que los rendimientos, se pueden encontrar en igual proporción el riesgo en la inversión, es debido al concepto de riesgo en donde las finanzas cuantitativas hacen su aparición. Las finanzas cuantitativas es la disciplina que hace uso de modelos matemáticos, con la finalidad de ayudar alinversionista a tomar las mejores decisiones de inversión minimizando en la menor manera posible el riesgo.
La finalidad de esta investigación es realizar un primer acercamiento a las finanzas cuantitativas y comprender la aplicación que tiene este campo de estudio en la toma de decisiones en los instrumentos derivados
Al ser un campo de estudio con importantes avances en países como EE.UU yvarios países de Europa, esta investigación está fuertemente basada en estudios anteriores y pretende ser un primer insumo para futuras investigaciones.
2. Introducción
En los últimos años el mercado de derivados han sido campo de buenas y malas críticas, grandes firmas de inversión están invirtiendo millones de dólares en este...
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