finanzas nose cuanto

 Universidad Austral de Chile
FACEA
Escuela de Ingeniería Comercial







Análisis de la tasa de colocación promedio del sistema financiero de Chile





Asignatura: Econometría (IECO221) Integrantes: Carlos Alvarez P.
Profesor responsable:Cristian Mondaca M. Francisco Elles M.
Alex Garrido
EfrainSalazar



Valdivia, 19 de Diciembre de 2014
Indice
1. Introducción 1
2. Metodología 2
2.1 Fuente de Información 2
2.2 Metodología de análisis 2
2.3 Herramientas de análisis 4
3. Resultados 5
3.1 Análisis preliminar de la serie 5
3.2 Modelado de la serie Error: Reference source not found
3.2.1 Modelado de la serie por medio de un modelo ARIMA (p,q) 14
3.2.2 Comprobación consistenciadel modelado 14
4. Conclusiones Error: Reference source not found
5. Bibliografía 22
6. Anexos ………………………………………………………………………………………………20














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1. Introducción
El presente informe tiene por objetivo modelar la tasa de interés de largo plazo de Chile (tasa de colocación promedio del sistema financiero, nominales mayores de 3 años), la información fueobtenida de la base de datos estadísticos que dispone el banco central con acceso para toda la ciudanía que tenga diversos intereses, los periodos que se tomaron están desde el año 1990-2014.
Las tasas de intereses promedio, son las que resultan del promedio ponderado de acuerdo a los montos transados de las tasas a las cuales los bancos realizan las operaciones de captación y colocación. Lainformación es presentada en diversos cuadros clasificados por tipo de moneda, reajustable, plazo de operaciones y tipo de deudor. El objetivo de este instrumento es poder medir el precio promedio pactado al cual los agentes del sistema financiero han realizado las operaciones de colocación y captación, utilizando para ello los plazos establecidos.
La tasa de interés de colocación promedio es una de lasvariables económica que más interés han despertado, por el efecto que tiene en la economía, ya que este instrumento es uno de factores que le otorgan el dinamismo al flujo de dinero.
Este trabajo se basó en la utilización del programa gretl, el cual se sustenta en herramientas estadística, las cuales tienen bases econométricas. Como se mencionó anteriormente lo que se pretende es realizar unmodelado para lo cual se utilizó un proceso ARIMA, del cual se desprenderán gráficos donde se podrán extraer información útil para realizar distinta inferencias para el trabajo.













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2. Metodología
2.1 Fuente de Información
La información fue extraída de la base de datos estadístico que maneja el Banco Central de Chile, www.bcentral.cl, los datos utilizados se encuentranmensualmente.

2.2 Metodología de análisis
Para iniciar el proceso del modelado de la tasa de colocación promedio del sistema financiero nominal a más de 3 años a través de un ARIMA, en primera instancia se analiza la serie original con el objetivo de poder observar si existe normalidad, estacionariedad, y estacionalidad de la serie en cuestión, una vez analizada y observado que existeestacionariedad de la serie se procede aplicar el proceso de ARIMA, el cual es el que mejor se acomoda para poder realizar el modelo.

Análisis preliminar de la serie

Para analizar preliminarmente la serie de la tasa de colocación promedio del sistema financiero de Chile, en primera instancia se debe ver el comportamiento que presentan los datos, por ello fue necesario, a través de Gretl...