Finanzas operativas

FINANZAS | | | |
Flujo de Fondos (entra sale) | | |
Tiempo (1$ hoy es mas que 1$ ma;ana) | |
Riesgo (Probabilidad de que algo malo ocurra) | |
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OPERACION VENCIDA || |
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0 |   |   | 1 | |
c0 | | | c1 | |
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I=c1-c0 | (INTERES / VARIACION ABSOLUTA) | |
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i=(c1-c0)/c0 | (TASA DE INTERES EFECTIVA VENCIDA) ||
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c1=c0.(1+i) | 1+i=c1/c0 | (FACTOR DE CAPITALIZACION) |
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TNA(t)=365.i(t)/t | (TASA NOMINAL ANNUAL PARA UN PERIODO t) |
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i=TNA(t).t/365 | (TASAEFECTIVA VENCIDA PARA EL PERIODO t) |
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OPERACION VENCIDA | | |
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0 |   |   | 1 | |
c0 | | | c1 | |
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D=c1-c0 | (DESCUENTO / VARIACIONABSOLUTA) | |
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d=(c1-c0)/c1 | (TASA EFECTIVA ADELANTADA o TASA EFECTIVA DE DESCUENTO) |
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c0=(1-d)*c1 | 1-d=c0/c1 | (FACTOR DE DESCUENTO) | |
| | | | |TNAA(t)=365.d(t)/t | (TASA NOMINAL ANNUAL ADELANTADA PARA UN PERIODO t) |
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d=TNAA(t).t/365 | (TASA EFECTIVA ADELANTADA PARA EL PERIODO t) |
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TEOREMA DEL ARBITRAJE | | || | | | |
Sirve para pasar de una tasa adelantada a una vencida y viceversa |
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(1+i).(1-d)=1 | Parte de Multiplicar | 1+i=c1/c0 | 1-d=c0/c1 |
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TASA REALDE INTERES | | |
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Variacion de las unidades de canasta que podemos comprar en dos momentos distintos con respecto al momento inicial |
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r=(K1-K0)/K0 | (TASA REALDE INTERES) | | |
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1+r=K1/k0 | (FACTORA DE CORRECCION POR CANTIDAD) |
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TASA DE INFLACION | | |
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Variacion relativa de los precios en dosmomento distintos con respecto al momento inicial. |
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pi=(P1-P0)/P0 | (TASA DE INFLACION) | | |
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1+pi=P1/P0 | (FACTORA DE CORRECCION POR VARIACION EN LOS PRECIOS) |...