finanzas

FACULTAD DE CIENCIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÒNOMA DE MÉXICO




ANÁLISIS HOMEX

















1.-MODELO LOGNORMAL PARA RENDIMIENTOS

> library(RODBC)
> holasqlTables(hola)
> sqlFetch(hola,"RENDIMIENTOS HOMEX")
> datos odbcClose(hola)
> datos

Date Open Volume Adj Close
1 2013-08-30 4.42 38445900 4.93
2 2013-08-29 4.10 40460004.37
3 2013-08-28 4.17 2635000 4.07
4 2013-08-27 4.32 3611800 3.99
5 2013-08-26 4.09 4981900 4.32
.
.
.
512 2011-09-13 38.41 367200 38.41
513 2011-09-12 38.68591300 38.68
514 2011-09-09 39.20 605400 39.20
515 2011-09-08 40.55 885400 40.55
516 2011-09-07 41.51 786200 41.51
517 2011-09-06 40.29 452200 40.29
518 2011-09-0539.20 151900 39.20
519 2011-09-02 40.80 637600 40.80
520 2011-09-01 42.48 1003600 42.48
521 2011-08-31 42.70 2762700 42.70
522 2011-08-30 41.46 754000 41.46
>
>historico for(i in 1:522)
+ {
+ historico[i]
> z for(i in 1:522)
+ {
+ z[i]
>
> x x[1]=0
> for(i in 1:523)
+ {
+ x[i+1]=log(z[(i+1)]/z[i])+x[(i)]
+ }
> x[522]
[1] -0.8479079
>mediaarreglada=x[522]
>
> y for(i in 1:523)
+ {
+ y[i+1]=(log((z[(i+1)]/z[i])^2)+y[(i)])
+ }
> y[522]-mediaarreglada
[1] 0.1520921
> varianzaarreglada
> varianzaarreglada
[1] 0.152384
>
>r=runif(522,0,1)
> factoraleatorio for(i in 1:522)
+ {
+ factoraleatorio[i]=mediaarreglada+r[i]
+ }
> preciodelactivo preciodelactivo[1]
> for(i in 1:521)
+ {
+preciodelactivo[i+1]=exp(factoraleatorio[i])
+ }
> preciodelactivo[400]
[1] 0.6617386
> plot(historico,type="l",col="red")
> plot(preciodelactivo,type="l",col="blue")
> plot(historico,type="l",col="red")



HistóricosHipotéticos
Históricos








2.- COMPARATIVO ENTRE AÑOS


Podemos notar una caída en las acciones desde inicios de año en curso, es decir, mientras a inicios de este año, la acción...