finanzas

BETA - VAR







ERIKA BARRERA GONZÁLEZ

ADRIANA HERRERA SARMIENTO




PRESENTADO A: HECTOR PATERNINA MANCILLA









UNIVERSIDAD CENTRAL
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALII
BOGOTÁ
2013
PETROMINERALES
Beta: 1, 41465929
VaR: 0.29219756 29%

Si compramos 500 acciones cada una con un valor de mercado de $11.280 y con un nivel de confianza del 96% el valor en riesgoes igual a $1.647.994,22 con un periodo de tendencia de 20 días. La volatilidad de esta acción corresponde al 0.03733563 es decir es del 3.73% sobre la rentabilidad total de un periodo de seis meses.Por lo tanto el máximo riesgo de pérdida es del 29% de la inversión ya que su nivel de confianza es del 96%
El comportamiento de estas acciones en los últimos seis meses según lo que nos arroja elbeta es superior a 1, por lo tanto este comportamiento de la acción subirá o bajara dependiendo del comportamiento que tenga el mercado


ISAGEN
Beta: 0,54771974
VaR: 0.10671229 11%

Sicompramos 500 acciones cada una con un valor de mercado de $3.040 y con un nivel de confianza del 96% el valor en riesgo es igual a $1.647.994,22 con un periodo de tendencia de 20 días. La volatilidad deesta acción corresponde al 0.01363520 es decir es del 1.36% sobre la rentabilidad total de un periodo de seis meses.
Por lo tanto el máximo riesgo de pérdida es del 11% de la inversión ya que sunivel de confianza es del 96%
El comportamiento de estas acciones en los últimos seis meses según lo que nos arroja el beta es inferior a 1, por lo tanto este comportamiento de la acción subirá o bajaradependiendo del comportamiento que tenga el mercado



PREFERENCIAL BANCOLOMBIA
Beta: 0,8108
VaR: 0.10383212 10%

Si compramos 300 acciones cada una con un valor de mercado de $27.660 y conun nivel de confianza del 96% el valor en riesgo es igual a $861.598,96 con un periodo de tendencia de 20 días. La volatilidad de esta acción corresponde al 0.01326718 es decir es del 1.33% sobre la...