finanzas

NOMBRE Y APELLIDOS: NAYDU MARIN
AULA: 305
CURSO: FINANZAS


RIESGO Y RENTABILIDAD EMPRESARIAL



5. José carrasco, analista financiero de Consulting group, deseacalcular la tasa de rendimiento de dos inversiones de riesgos similar, de las empresas alfa y betamax. La investigación de José indica que los rendimientos futuros. Un año antes, la inversión en la empresaalfa tenía un valor de mercado de s/20000; la inversión en betamax tenía un valor de mercado de s/55000. Durante el año, la inversión de alfa genero un flujo de efectivo de s/1500, mientras que lainversión de betamax género un flujo de efectivo de s/6800, los valores de mercado actuales de los inversionistas alfa y betamax son de s/21000 y s/55000 respectivamente.= 12.5%


= 12.4%


6. Los rendimientos anuales esperados para un inversionista son del 15% en valores de rentavariable y del 12% para la inversión en valores de renta fija. La desviación estándar del rendimiento para la primera inversión es del 10%; del rendimiento de la segunda inversión tiene una segundadesviación estándar del 5%, ¿Qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta solo la desviación estándar? ¿Qué inversión es menos riesgosa tomando en cuenta solo la desviación estándar? ¿Qué inversión esmenos riesgosa según el coeficiente de variación? ¿Cuál es una mejor medida considerando que los rendimientos esperados de las dos inversiones no son iguales?



= 5%= 7%


7. Si Ud. tiene tres clases de activos. Las Letras de Tesorería del BCRP representan el 45% del portafolio, las acciones de grandes empresas constituyen otro40%, y las acciones de pequeñas empresas integran el 15% restante. Si los rendimientos esperados son del 3.8% para las letras del Tesoro, del 12.3% para las acciones de grandes empresas, y del 17.4%...