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INSTRUCTOR: BRAYAN RICARDO ROJAS

REAL OPTIONS VALUATION

FUNDAMENTACIÓN EN RIESGO CON RISK SIMULATOR

1.

TABLA DE CONTENIDO
RIESGO................................................................................................................................... 3

2.

TIPOS DE RIESGO................................................................................................................... 4
2.1 RIESGO DE MERCADO ......................................................................................................... 4
2.1.1 Valor en Riesgo ............................................................................................................. 6
2.1.2 Cópulas......................................................................................................................... 6
2.1.3 Teoría del Valor Extremo.............................................................................................. 7
3.

RIESGO DE CRÉDITO .......................................................................................................... 7
3.1 PérdidaEsperada............................................................................................................. 8
3.1.1 Probabilidad de Incumplimiento (PD) ......................................................................... 8
3.1.2 Exposición (EAD) .......................................................................................................... 8
3.1.3 Severidad de la Pérdida (LGD)...................................................................................... 8

3.2 Métodos de Pérdida Esperada ........................................................................................... 9
3.3 Técnicas Paramétricas ....................................................................................................... 10
3.3.1 Regresion lineal.......................................................................................................... 10
3.3.2 Análisis discriminante ................................................................................................ 11
3.3.3 Modelo Logit y Probit ................................................................................................. 13
3.4 Técnicas no Paramétricas.................................................................................................. 16
3.4.1 Árboles de decisión .................................................................................................... 16
3.4.2 Redes neuronales ....................................................................................................... 16
3.5 Pruebas de Evaluación...................................................................................................... 16
3.5.1 Kolmogorov- Smirnov ................................................................................................ 17
3.5.2 Curva ROC....................................................................................................................... 17
3.5.3 Chi-Square.................................................................................................................. 18
3.5.4 Hosmer - Lemeshow....................................................................................................... 19
2.3 RIESGO OPERACIONAL ...................................................................................................... 20
2.3.1

Modelo del Indicador Básico (BIA)...................................................................... 21

2.3.2

Método Estándar (STDAOp) y Estándar Alternativo (ASA) ................................. 21

2.3.3

Método de Medición Avanzada (AMA) ............................................................... 21

2.3.3.1
2.3.3.2
4.

Medición de la Frecuencia .............................................................................. 22
Medición de la Severidad...