Guia Elemental Paquete Eviews
Páginas: 122 (30405 palabras)
Publicado: 25 de octubre de 2011
Guía Elemental del
Paquete E-Views
para el
Análisis Econométrico
Dra. María de la Paz Guzmán Plata
Í N D I C E
|Instrucciones para estimar y evaluar un Modelo de Regresión Lineal en el paquete E-Views | |
| |1|
|Estimación del modelo en forma logarítmica y otras trasformaciones elementales | |
| |5 |
|Predicción |7|
|Modelos Binarios (Modelos Logit y Probit) |19 |
|Análisis de Series de Tiempo |30 |
|Gráficas para pronosticar |30|
|Tendencia de una serie |33 |
|Estacionalidad de una serie |38 |
|Generación de Modelos AR, MA y ARMA estacionarios y no estacionarios en covarianza ||
| |44 |
|Raices de los modelos ARMA y su diagnostico |48 |
|Modelos ARMA con componentes de tendencia, estacionalidad y ciclo. |53|
|Predicción de modelos ARMA |62 |
|Raíces Unitarias, Modelos ARIMA y Pronóstico |64 |
|Estimación de modelos ARCH y GARCH |74|
|Vectores Autorregresivos |80 |
|Pruebas de Causalidad de Granger |82 |
|Función Estímulo Respuesta y la Tabla de Descomposición de la Varianza |84|
|Cointegración y Método de Corrección del Error |95 |
|Pruebas para detectar cointegración entre las variables |96 |
INSTRUCCIONES PARA ESTIMAR Y EVALUAR UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL EN EL PAQUETE E-VIEWS
1.- Haga una hoja detrabajo en el paquete E-Views con la instrucción File/New/Workfile/Frequency/Anual, si los datos de la muestra del modelo a estimar son anuales con periodo inicial por ejemplo en 1980 y periodo final por ejemplo en 2010 (siempre dejar espacio para la predicción); Semi anual si son semestrales con periodo inicial por ejemplo en 1980.1 y periodo final 2010.2; Quanterly si son trimestrales con periodoinicial por ejemplo en 1980.1 y periodo final 1980.4; Monthly si son mensuales con periodo inicial por ejemplo en 1980.01 y 2010.12; Undated o irregular si son datos diarios, por hora o por minuto (como para el caso de datos de la Bolsa de Valores) con periodo inicial en 1 y periodo final por ejemplo en 20,000.
Recomendación. La muestra debe contener por lo menos 60 datos reciente, evite...
Paquete E-Views
para el
Análisis Econométrico
Dra. María de la Paz Guzmán Plata
Í N D I C E
|Instrucciones para estimar y evaluar un Modelo de Regresión Lineal en el paquete E-Views | |
| |1|
|Estimación del modelo en forma logarítmica y otras trasformaciones elementales | |
| |5 |
|Predicción |7|
|Modelos Binarios (Modelos Logit y Probit) |19 |
|Análisis de Series de Tiempo |30 |
|Gráficas para pronosticar |30|
|Tendencia de una serie |33 |
|Estacionalidad de una serie |38 |
|Generación de Modelos AR, MA y ARMA estacionarios y no estacionarios en covarianza ||
| |44 |
|Raices de los modelos ARMA y su diagnostico |48 |
|Modelos ARMA con componentes de tendencia, estacionalidad y ciclo. |53|
|Predicción de modelos ARMA |62 |
|Raíces Unitarias, Modelos ARIMA y Pronóstico |64 |
|Estimación de modelos ARCH y GARCH |74|
|Vectores Autorregresivos |80 |
|Pruebas de Causalidad de Granger |82 |
|Función Estímulo Respuesta y la Tabla de Descomposición de la Varianza |84|
|Cointegración y Método de Corrección del Error |95 |
|Pruebas para detectar cointegración entre las variables |96 |
INSTRUCCIONES PARA ESTIMAR Y EVALUAR UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL EN EL PAQUETE E-VIEWS
1.- Haga una hoja detrabajo en el paquete E-Views con la instrucción File/New/Workfile/Frequency/Anual, si los datos de la muestra del modelo a estimar son anuales con periodo inicial por ejemplo en 1980 y periodo final por ejemplo en 2010 (siempre dejar espacio para la predicción); Semi anual si son semestrales con periodo inicial por ejemplo en 1980.1 y periodo final 2010.2; Quanterly si son trimestrales con periodoinicial por ejemplo en 1980.1 y periodo final 1980.4; Monthly si son mensuales con periodo inicial por ejemplo en 1980.01 y 2010.12; Undated o irregular si son datos diarios, por hora o por minuto (como para el caso de datos de la Bolsa de Valores) con periodo inicial en 1 y periodo final por ejemplo en 20,000.
Recomendación. La muestra debe contener por lo menos 60 datos reciente, evite...
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