heterocedasticidad

11.1 Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o inciertas y comente sus razones brevemente:
a) En presencia de heterocedasticidad, los estimadores MCO son sesgados al igualque ineficientes.
F
Porque en presencia de heteroscedasticidad los estimadores de MCO siguen siendo insesgados y consistentes pero ya no tienen varianza mínima es decir, ya no son eficientes.
b)Si hay heterocedasticidad, las pruebas convencionales t y F son invalidas.

V
Porque dado que Var[pic] no es mínima los intervalos de confianza tienden a ser innecesariamente grandes y las pruebas“t” y “F” tienden a ser imprecisas.
c) En presencia de heterocedasticidad, el método MCO usual sobreestima siempre los errores estándar de los estimadores.
v
Porque la característica mássobresaliente de estos resultados es que los MCO, con o sin corrección por heteroscedasticidad , sobreestiman consistentemente el verdadero error estándar obtenido mediante el procedimiento MCG, especialmentepara valores grandes de α, con lo cual se establece la superioridad de MCG.
d) Si los residuales estimados a través de una regresión MCO exhiben un patrón sistemático, significa esto que hay presenciade heterocedasticidad en los datos.

V
Porque si los residuos al cuadrado nos da un valor mayor que cero o nos presenta un patrón sistemático significa que existe heteroscedasticidad.
un patr´onsistem´atico en los residuos indica heterocedasticidad en los
datos provocada por la omisi´on de alguna variable relevante en la explicaci´on
de la variable dependiente Y
e) No hay una pruebageneral de heteroscedasticidad que no esté basada en algún supuesto acerca de cuál variable esta correlacionada con el término de error.
F
Porque no existe una prueba que nos señale específicamente quevariable explicativa esta relacionada con el término de perturbación, sino que más bien nos dan pruebas generales para detectar heteroscedasticidad.
en el contraste de WHITE no hay ning´un...