Heterocedasticidad

UNLP - Departamento de Economía – Econometría 1

HETEROCEDASTICIDAD

Prof. Mariana Marchionni
mariana@depeco.econo.unlp.edu.ar

EJEMPLO: MODELO DE LOS GASTOS DE VIVIENDA
• Referencia:Pindyck y Rubinfeld, 2001, pp.156.

• El modelo se especifica de la siguiente forma:

Gastoi = β1 + β2 ingresoi + µi
donde gasto e ingreso representan el gasto en vivienda y el ingreso totales de lasfamilias en un
año, medidos en miles de pesos.

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ESTIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS:
regress gasto ingreso-------------------------------------------------------gasto |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
-------------------------------------------------------ingreso |
.2372
.0149208
15.90
0.000
_cons |
.89
.2043118
4.36
0.000si hay heterocedasticidad,
son insesgados

si hay heterocedasticidad, no son
correctos

PODEMOS SOSPECHAR DE LA PRESENCIA DE HETEROCEDASTICIDAD en base a
argumentos teóricos, a estudiosempíricos previos o a partir del análisis de los datos (observación
de los datos o resultados de los tests de heterocedasticidad)

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EXPLORACIÓN DE LOSDATOS

ingreso |
anual | Summary of gasto anual -miles $-miles $- |
Mean
Std. Dev.
Freq.
------------+-----------------------------------5|
1.98
.1095445
5
10 |
3.36
.25099798
5
15 |4.54
.357771
5
20 |
5.54
.61481692
5
------------+-----------------------------------Total |
3.855
1.4080502
20

• parece haber más dispersión del gasto cuanto mayor es el ingreso.
• Estosugiere heterocedasticidad causada por el ingreso

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GRÁFICAMENTE:

2

3

4

5

6

• Podemos explorar los datos de gasto e ingreso5

10

15

20

ingreso anual -miles $gasto anual -miles $-

Fitted values

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• También podemos examinar el comportamiento de los...