hhhhhhh

Guía práctica del Sistema de Administración de Riesgo Financiero

AUTORES:
Jenny Mabel Bernal Bermúdez
Néstor Fernando Roncancio

DIRECTOR:
Nelson Cepeda Espinel

Universidad de La Sabana
Instituto de Postgrados
Especialización en Finanzas y Mercado de capitales
Bogotá, Colombia
Octubre 2009

1 
 

PALABRAS CLAVES


Comité de Basilea, Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito,Riesgo de Mercado,
Superintendencia Financiera, Establecimientos Bancarios, Capital mínimo, Nivel de
solvencia, Patrimonio técnico

RESUMEN

El objeto de esta investigación es proporcionar al público una idea clara del Qué?, Por qué?,
Cómo?, y el Cuándo? Del Sistema Administración de Riesgos.
Los conceptos presentados y las herramientas incluidas en este documento hacen un fácilentendimiento para cualquier círculo, área o persona que desee información acerca del
tema.

El documento está dividido en tres partes, la primera es acerca de la Administración de
Riesgo Global ( internacional ), la segunda, sobre La Administración de Riesgo en Colombia,
y la tercera y última un ensayo sobre las falencias de la Administración de riesgo en la Crisis
global 2008

 
ABSTRACT 
Thepurpose of this research is to provide the public a clear idea what, why?, How?, And
When?Risk Management System.
The concepts presented and the tools included in this document make an easy
understanding for any circle, area or who wants information about it.

The document is divided into three parts: the first is about the Global Risk
Management (International), the second on RiskManagement in Colombia, and the
third and last an essay on the failings of risk management in the 2008 Global Crisis

2 
 

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
General
Específicos

I

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO

7

1. Generalidades

7

2. Riesgo

7

2.1. Concepto

7

2.2. Gestión de Riesgo

7

2.3. Qué es el Sistema de Administración deRiesgo ( SAR ) ?

7

2.4. Importancia de la Administración de Riesgo

8

2.5. Operación de Riesgo

8

2.6. Factores que favorecen los sistemas globales de riesgo

9

2.7. Monto de Operación de Propiedad

9

2.8. Complejidad de los sistemas

9

3. Sistemas y Tipologías del Riesgo

10

3.1. SARC ( Sistema de Administración de Riesgo de Crédito )

10

3.2. SARM ( Sistemade Administración de Riesgo de Mercado )

10

3.3. SARL ( Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez )

11

3.4. SARO ( Sistema de Administración de Riesgo Operativo )

12

3.5. SARLAFT ( Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos   

y Financiación del Terrorismo) 

 

 

 

4. Pilares Administración de Riesgo según Basilea II

II

 

 

13
134.1. Pilar I – Requisito de Capital Mínimo

13

4.2. Pilar II – Administración de Riesgo

14

4.3. Pilar III – Disciplina de Mercado

14

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO
COLOMBIANO

15

3 
 

1. Determinación de los Niveles de Riesgo en Colombia

15

1.1.

Riesgo de Crédito

15

1.2.

Riesgo de Mercado

16

1.3.

Riesgo de Liquidez

161.4.

Riesgo Operativo

17

1.5.

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

17

2. Colombia Transición hacia Basilea II
2.1.

19

Pilar I - Requerimiento de Capital Mínimo, CASO COLOMBIANO

19

3. Nivel de Solvencia de la Banca en Colombia de acuerdo con Basilea II

20

4. Normatividad

21

4.1.

Normas Técnicas y Estándares Internacionales21

5. La Actualidad del Sistema de Administración de Riesgo en Colombia
III

23

FALENCIAS DEL  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO EN LA CRISIS 2008  

        (ENSAYO)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOLOGIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCLUSIONES   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ...