Hipoteques inmobiliaries per a finques rustiques i urbanes en l’estat espanyol

En tot el que es refereix a l’àmbit econòmic, tenim accés a una gran quantitat de dades estadístiques, que fan referència a variables que estan mesurades en diferents moments del temps.
El fet de treballar amb sèries temporals ens permet l’ús de diferents mètodes estadístics, per tal que, les nostres prediccions siguin el més precises possible.

Un dels objectius del treball serà, a partirúnicament d’informació passada, fer prediccions econòmiques futures, però, un dels principals problemes que es plantejarà serà que la majoria de sèries econòmiques no són totalment deterministes, sinó que hi haurà una part d’error.

El que s’intentarà fer, és escollir entre tots els mètodes possibles que es puguin dur a terme, aquell que ens proporcioni el menor error.

INTRODUCCIÓ

Donadal’actual situació de crisis econòmica, hem considerat oportú fer una predicció de l’evolució sobre el import monetari en hipoteques immobiliàries, finques rústiques i urbanes a l’estat espanyol, a partir de l’any 2003 fins l’actualitat.

El nostre objectiu va ser veure si el import de les hipoteques es reduïa alhora que augmentava la crisis econòmica.
Per assolir aquest objectiu hem utilitzatel mètodes de predicció per intentar que aquesta predicció fos el màxim de precisa.

Per l’anàlisi hem utilitzat les dades facilitades el mes d’octubre 2008 per l’institut nacional d’estadística www.ine.es . Hem usat les dades proporcionades que van del període Gener 2003- Juliol 2008. Aquestes dades les hem introduït al programa Excel, el qual ens ha permès mitjançant l’ús de diferents fórmules,calcular de manera ràpida les prediccions.
Els passos que hem seguit per fer aquesta predicció han estat:

El primer pas que hem dut a terme per fer l’anàlisi ha estat l’ús de mètodes no paramètrics per determinar si té tendència i/o component estacional.
A partir d’aquí hem determinat de quin tipus de sèrie es tractava i ens ha permès utilitzar els mètodes de predicció més adients peraquesta sèrie.
Un cop analitzats aquests mètodes, els hem comparat entre sí, per determinar quin mètode era el que feia la predicció més precisa.
Finalment, hem fet la predicció ex-ante en la qual hem fet una predicció de quin serà aquest import fins al juliol de 2009.



REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA SÈRIE

A partir de les dades obtingudes de l’ INE (període e import en milers €)de hempogut fer el gràfic inicial.



A partir del gràfic de la sèrie sembla que la variable analitzada presenta tendència però no component estacional. Això ens permet intuir que aquesta serà una sèrie tipus 3.
Però aquest resultat s’ha de comprovar mitjançant el càlcul del contrast de Daniel i de Kruskal-Wallis.

* CONTRASTOS ESTADÍSTICS *
CONTRAST DE DANIEL:
El contrast de Daniel ens diràsi la sèrie té tendència o no.
Per fer el contrast, considerem que la hipòtesis nul•la és que la sèrie no té tendència i la hipòtesis alternativa és que la sèrie sí té tendència. Per tant, si el valor del contrast en valor absolut |Z| és superior al valor en taules (aquest valor és 1,96 ja que considerem que α = 5%), la hipòtesis nul•la es rebutja; si el valor |Z| és menor a 1,96, la hipòtesisnul•la no es rebutja.
Per dur a terme el contrast de Daniel, hem creat el rang ascendent temporal “t”, per això haurem de numerar tots els valors de la sèrie començant per l’1, el 2, el 3, etc. fins arribar a l’últim valor que tinguem. A continuació, haurem de crear un altre rang “rang Yt” segons el lloc que tingui l’observació en una ordenació de la sèrie de menor a major; d’aquesta manera,haurem d’assignar el número 1 al menor import i així successivament fins arribar al número 67, que equivaldrà al major import.
Un cop hem creat la columna del rang, haurem de calcular la diferència entre ambdós rangs, és a dir, rang Yt – t .
Per últim, haurem de calcular l’estadístic de prova. Com que la variància que segueix aquest estadístic no és el de la normal (0,1), un cop aplicada la...