Hola Mundo
Páginas: 3 (531 palabras)
Publicado: 10 de enero de 2013
¿Cuál es la formula de la tasa de interés continua equivalente?
* e elevado (i)(n)
¿Qué menciona la teoría de preferencia a la liquidez de portafolios?
* Que los inversionistas toman ladecisión de adquirir bonos en base a su riesgo y rendimiento.
¿Qué es convexidad?
* Es la propiedad de los instrumentos de deuda que mide los cambios en las tasas de interés de alta polaridad.
¿Cuáles la fórmula de la convexidad?
* C= n(n+1) / (1+r)2
¿Con que formula se calcula el riesgo para un instrumento de deuda de un portafolio?
* B= VN / 1+r 1/360
¿En qué principios sefundamenta el diseño de un portafolio de inversión?
* En la rentabilidad y el riesgo.
¿Cómo se mide el riesgo de los títulos de valor?
* Con la formula de la desviación estándar.
¿En el modelo deMarkowitz cuál es la fórmula de la rentabilidad esperada?
* RC = w1 *r1 + w2 * r2 +……
¿En que fundamenta Markowitz sus hipótesis de portafolios?
* En que la medida de su distribución deprobabilidad, representa la rentabilidad esperada.
¿Qué sugiere Markowitz para la selección de activos de una cartera?
* Que la covarianza es el coeficiente de la correlación entre los cambios de losprecios de 2 acciones multiplicado por el producto de sus desviaciones estándar.
EJERCICIOS
1.- Suponga que una alternativa de inversión en el mercado posee dos escenarios posibles: gana $1,000 conprobabilidad de 0.2 y pierde $1,000 con probabilidad de 0.8. Suponiendo que usted acepta realizar un proyecto si su valor esperado es positivo. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un seguro quele permitiera no perder en el caso del escenario negativo?
- En las condiciones descritas el proyecto no es aceptable por que su VPN es menor de 0, por lo tanto el ingreso esperado es 0. En el casodel seguro el VPN es igual a 200, por lo tanto tendremos que pagar esta cantidad para no perder.
2.- El retorno esperado de las acciones “A” es de 16%, mientras que su covarianza con el retorno del...
* e elevado (i)(n)
¿Qué menciona la teoría de preferencia a la liquidez de portafolios?
* Que los inversionistas toman ladecisión de adquirir bonos en base a su riesgo y rendimiento.
¿Qué es convexidad?
* Es la propiedad de los instrumentos de deuda que mide los cambios en las tasas de interés de alta polaridad.
¿Cuáles la fórmula de la convexidad?
* C= n(n+1) / (1+r)2
¿Con que formula se calcula el riesgo para un instrumento de deuda de un portafolio?
* B= VN / 1+r 1/360
¿En qué principios sefundamenta el diseño de un portafolio de inversión?
* En la rentabilidad y el riesgo.
¿Cómo se mide el riesgo de los títulos de valor?
* Con la formula de la desviación estándar.
¿En el modelo deMarkowitz cuál es la fórmula de la rentabilidad esperada?
* RC = w1 *r1 + w2 * r2 +……
¿En que fundamenta Markowitz sus hipótesis de portafolios?
* En que la medida de su distribución deprobabilidad, representa la rentabilidad esperada.
¿Qué sugiere Markowitz para la selección de activos de una cartera?
* Que la covarianza es el coeficiente de la correlación entre los cambios de losprecios de 2 acciones multiplicado por el producto de sus desviaciones estándar.
EJERCICIOS
1.- Suponga que una alternativa de inversión en el mercado posee dos escenarios posibles: gana $1,000 conprobabilidad de 0.2 y pierde $1,000 con probabilidad de 0.8. Suponiendo que usted acepta realizar un proyecto si su valor esperado es positivo. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un seguro quele permitiera no perder en el caso del escenario negativo?
- En las condiciones descritas el proyecto no es aceptable por que su VPN es menor de 0, por lo tanto el ingreso esperado es 0. En el casodel seguro el VPN es igual a 200, por lo tanto tendremos que pagar esta cantidad para no perder.
2.- El retorno esperado de las acciones “A” es de 16%, mientras que su covarianza con el retorno del...
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