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Econometría
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SANTIAGO SÁNCHEZ LÓPEZ 
 

 
 

ECONOMETRÍA 
 
 
 
 
 
 
 
2ª ed. revisada 
 
 
 
 

2012 

 

 
Sánchez López, Santiago 
 
Econometría [Archivo de Internet] / Santiago Sánchez López. – 2ª ed. rev. y act.  
 
Ávila: Universidad Católica de Ávila, 2012.  – 1 archivo de Internet (PDF).  – (Manuales) 
 
ISBN 978‐84‐9040‐017‐3      D.L. AV 110‐2012 
 
1. Econometría – Manuales  
 
HB139 
330.43 
 
 
 
 
 
© Servicio de Publicaciones 
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© Primera edición (en papel): septiembre 2009 
     Segunda edición (en formato electrónico) revisada y actualizada: septiembre 2012 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
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 ISBN:    
 
978‐84‐9040‐017‐3 
Depósito Legal:    
AV 110‐2012 

Índice general

UNIDAD 1. ECONOMETRÍA: HISTORIA Y METODOLOGÍA
1.1. ¿Qué es la econometría?
1.2. Evolución histórica
1.3. Clasificación de los modelos econométricos
1.4. La metodología econométrica

Econometría
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UNIDAD 2. EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE
2.1. El modelo de regresión lineal simple
2.2.Supuestos del modelo de regresión
2.3. Cálculo de los estimadores mínimo cuadráticos
2.4. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Media de los estimadores mínimo cuadráticos
Varianza de los estimadores mínimo cuadráticos
Covarianza de los estimadores mínimo cuadráticos
Varianza de la variable aleatoria

UNIDAD 3. AMPLIACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓNLINEAL SIMPLE
3.1. El coeficiente de determinación
3.2. El coeficiente de correlación
3.3. Distribución de probabilidad del término error o perturbación
3.3.1.

Propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos bajo el supuesto de
normalidad

3.4. Formas funcionales de los modelos de regresión
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

Regresión a través del origen
Modelos log-log, doble logaritmoo de elasticidad constante
Modelos semilogarítmicos
Transformaciones recíprocas

UNIDAD 4. ESTIMACIÓN DE INTERVALOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS
4.1. Inferencia estadística
4.2. Intervalos de confianza de los parámetros de la regresión
4.2.1.

Intervalo de confianza para 1

4.2.2.

Intervalo de confianza para 2

4.3. Intervalo de confianza para 2
4.4. Contrastes de hipótesis
4.4.1.4.4.2.

Contrastes de hipótesis de los parámetros
Valor P O P-Value

4.5. Análisis de la varianza
Econometría
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UNIDAD 5. EL MODELO LINEAL GENERAL
5.1. El MLG y sus variables
5.2. Supuestos del modelo
5.2.1.
5.2.2.

Supuestos estocásticos
Supuestos no estocásticos

5.3. Cálculo de los estimadores por MCO
5.4. Propiedades de los estimadores mínimo-cuadráticos
5.4.1.
5.4.2.Matriz de varianzas y covarianzas
Estimación de la varianza del término error o perturbación

5.5. El coeficiente de determinación
5.6. Inferencia acerca de los estimadores
5.6.1.
5.6.2.

Intervalos de confianza
Contraste de hipótesis

5.7. Contraste de Chow

UNIDAD 6. LA PREDICCIÓN EN LA ECONOMÍA
6.1. La predicción y sus tipos
6.2. Predicción puntual
6.3. Predicción porintervalos
6.4. Evaluación de la predicción

UNIDAD 7. AUTOCORRELACIÓN
7.1. Naturaleza del problema
7.2. Causas y efectos
7.3. Consecuencias de la autocorrelación
7.4. Formas de detectar el problema
7.4.1. Método Gráfico
7.4.2. Contraste de Durbin-Watson
7.4.3. Contraste de Wallis
7.4.4. Prueba H de Durbin
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UNIDAD 8. MULTICOLINEALIDAD
8.1. Naturaleza del problema...