Impacto En Un Portafolio De Inversiones Según Volatilidad De Las Tasas De Interés
Páginas: 3 (610 palabras)
Publicado: 8 de agosto de 2012
OBJETIVO GENERAL
• Analizar el impacto monetario producto de las variaciones de la tasas de interés de referencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Generar un modelo de variación general para elportafolio de inversiones
• Valorar la variación en la concentración de los títulos, moneda u otra condición.
• Valorar la venta de algunos títulos o bien sustitución de los mismos.
ALCANCE
Este trabajose limitara a presentar una simulación financiera básica con un mínimo de parámetros y utilizando el Software de Excel como herramienta de simulación; y, generar diversas tasas de interés queconserven la forma de las curvas que se construyen a partir de datos históricos con los que se cuentan.
Así, el proceso solo requiere presentar una transformación de variable discreta a variable continuautilizando la metodología ln(datodiscreto), posteriormente calcular la volatilidad de los cambios históricos n-tiempo hacia atrás..
Solamente se considerara el análisis de determinado tipo deinversión, aun y cuando sabemos que este cambio afecta todo el sistema financiero.
INTRODUCCION
Las personas en Costa Rica con hipotecas, en su mayoría mantienen una tasa ajustable o variable, ya quegeneralmente son las condiciones de muchos de los préstamos de hipotecas que se basan en una combinación de una tasa de interés BASE tales como TBP o LIBOR más un porcentaje específico o margen. Por tantoestarán muy interesadas en conocer, como el cambio en la tasa básica tomada como referencia en un mes específico, afecta su tasa de interés real, ya sea a subir, caer o permanecer igual.
Esta técnicade tomar una tasa BASE o de Referencia influye en todo, desde hipotecas hasta tarjetas de créditos, y sirve como referencia para instrumentos financieros alrededor del mundo.
Por lo tanto se usaráun modelo para simular como esta volatilidad de cambio de la tasa BASE afecta un portafolio especifico de inversiones, la clave consiste en crear un modelaje a partir de una variable discreta,...
• Analizar el impacto monetario producto de las variaciones de la tasas de interés de referencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Generar un modelo de variación general para elportafolio de inversiones
• Valorar la variación en la concentración de los títulos, moneda u otra condición.
• Valorar la venta de algunos títulos o bien sustitución de los mismos.
ALCANCE
Este trabajose limitara a presentar una simulación financiera básica con un mínimo de parámetros y utilizando el Software de Excel como herramienta de simulación; y, generar diversas tasas de interés queconserven la forma de las curvas que se construyen a partir de datos históricos con los que se cuentan.
Así, el proceso solo requiere presentar una transformación de variable discreta a variable continuautilizando la metodología ln(datodiscreto), posteriormente calcular la volatilidad de los cambios históricos n-tiempo hacia atrás..
Solamente se considerara el análisis de determinado tipo deinversión, aun y cuando sabemos que este cambio afecta todo el sistema financiero.
INTRODUCCION
Las personas en Costa Rica con hipotecas, en su mayoría mantienen una tasa ajustable o variable, ya quegeneralmente son las condiciones de muchos de los préstamos de hipotecas que se basan en una combinación de una tasa de interés BASE tales como TBP o LIBOR más un porcentaje específico o margen. Por tantoestarán muy interesadas en conocer, como el cambio en la tasa básica tomada como referencia en un mes específico, afecta su tasa de interés real, ya sea a subir, caer o permanecer igual.
Esta técnicade tomar una tasa BASE o de Referencia influye en todo, desde hipotecas hasta tarjetas de créditos, y sirve como referencia para instrumentos financieros alrededor del mundo.
Por lo tanto se usaráun modelo para simular como esta volatilidad de cambio de la tasa BASE afecta un portafolio especifico de inversiones, la clave consiste en crear un modelaje a partir de una variable discreta,...
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